债市综述(2020.11.18)
1、现券窄幅波动,国债期货全日弱势震荡。利率债整体平稳,活跃券收益率波动幅度在1-2bp之间,永煤违约导致的悲观情绪仍影响交易心态,弱资质地方国企债个债跌面扩大,网红个债成交稀少,河南相关信用债近乎无买盘。
2、美债收益率普跌,3月期美债收益率持平报0.086%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.181%,3年期美债收益率跌1.1个基点报0.229%,5年期美债收益率跌2.7个基点报0.384%,10年期美债收益率跌4.8个基点报0.864%,30年期美债收益率跌5.8个基点报1.608%。
3、信用债跌势难改,全天成交超1500亿元,短端收益率创逾一年新高,弱资质地方国企债承压严重。不过市场情绪有所缓和,永煤控股、紫光系债券无视利空消息大幅反弹,“20永煤SCP007”涨133%。
4、11月17日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共26只,17景国资MTN002以4.50%成交,高于估值34.59BP;低估值成交债券共3只,20宜春01以4.70%成交,低于估值21.83BP;成交收益率不低于6%的债券有2只,20卓越02收益率最高报6.90%。
5、银行间现券夜盘收盘,CFETS债券数据显示,累计有22只债券实现成交。主要利率债收益率全线上行,10年期国开活跃券200210收益率上行1.1bp报3.755%,全天成交744.78亿元;10年期国债活跃券200006收益率上行1.75bp报3.285%,全天成交159.79亿元。
6、债券市场指数小幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)101.3133,下跌0.0356%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)205.2615,下跌0.0251%,平均市值法到期收益率为3.6801%,平均市值法久期为4.1428。
7、可转债市场明显转弱,全天近八成可转债下跌,涨幅超2%的转债仅寥寥7只,远不及上个交易日的37只。多只新债上演一日游行情,未能复制乐歌转债连续大涨三日的场面。乐歌转债仍是资金博弈焦点,全天成交逾56亿元居首,换手率高达近4000%。
8、银行间资金面延续宽松,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.7876%,跌41.27个基点;7天期报2.1826%,跌19.95个基点;14天期报2.5749%,跌22.37个基点;1个月期报2.65%,跌27.58个基点。
9、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报1.79%,跌46个基点;FDR007报2.21%,跌15个基点;FDR014报2.50%,跌36个基点。
10、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报1.81%,跌47个基点;FR007报2.40%,跌13个基点;FR014报2.80%,跌8个基点。
11、【海外信用评级汇总】①标普将金鹰商贸评级上调至“BB+”,展望稳定②惠誉将一嗨租车评级展望上调至稳定,确认其“B”评级③标普、惠誉及穆迪分别授予中国拟发行欧元债券“A+/A+/A1”评级。
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