债市综述(2020.11.19)
1、国债期货尾盘跌幅加剧,10年期主力合约跌0.29%;同业存单发行利率上浮,当日国债招标不够理想,现券短端品种收益率上行逾4bp,10年期国债升破3.3%关口,交易员称,这或与永煤违约后基金遭遇赎回有关;部分高等级信用债成交尚可,高风险个债走势分化。
2、【信用债日报】债市重磅消息不断,债券“结构化发行”迎来第一罚;永煤控股违约事件继续发酵,海通证券被调查。信用债跌势不改,低评级债收益率大幅上行,网红债走势分化,永煤控股3只债券大幅下跌。
3、11月18日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共21只,19陕煤化MTN006以4.40%成交,高于估值26.25BP;今日低估值偏离最大的是20临城01以4.30%成交,低于估值9.16BP;无成交收益率不低于6%的债券,20桂债01收益率最高报5.90%。
4、可转债市场成交额回落至500亿元下方,涨跌可转债数量基本对半开。首日上市的恰恰转债涨18%,涨幅明显不及近期新债。龙蟠转债将被赎回,目前转股溢价率为-0.54%,投资者可以选择及时转股避免到期被强制赎回造成损失。中证转债指数收盘涨0.15%,成交额407.89亿元。
5、银行间资金面平衡偏松,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.7189%,跌6.87个基点;7天期报2.1880%,涨0.54个基点;14天期报2.5531%,跌2.18个基点;1个月期报2.7168%,涨6.68个基点。
6、资金面持续宽松,Shibor涨跌互现,短端下行幅度大幅收窄,隔夜品种下行7.8bp报1.72%,7天期下行2.8bp报2.21%,14天期下行2.6bp报2.501%,1个月期上行0.3bp报2.689%。
7、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报1.7124%,跌7.76个基点;FDR007报2.19%,跌2个基点;FDR014报2.30%,跌20个基点。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.75%,跌6个基点;FR007报2.30%,跌10个基点;FR014报2.90%,涨10个基点。
9、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率跌1个基点报0.076%,2年期美债收益率持平报0.181%,3年期美债收益率涨0.3个基点报0.232%,5年期美债收益率涨1.6个基点报0.4%,10年期美债收益率涨0.9个基点报0.873%,30年期美债收益率跌0.6个基点报1.602%。
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