债市综述(2020.11.23)
1、上周五,债市紧张情绪略有缓和,现券收益率自高位回落,10年期国债收益率下行近3bp;国债期货多数小幅收涨;银行间资金供求平衡,回购利率波动不大;“永煤事件”影响仍在发酵,信用债整体跌势不改,网红债走势分化,“18永煤MTN001”跌逾35%,“18冀中能源MTN003”涨逾55%,“17清控01”收盘跌近40%;城投债继续遭到抛售,“15青国投MTN002”跌逾24%。
2、上周五,中介债券数据显示,11月20日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共36只,20河钢集MTN009以4.70%成交,高于估值39.69BP;低估值成交债券共4只,17观城01以5.10%成交,低于估值128.25BP;今日无成交收益率不低于6%的债券,20万达02收益率最高报5.90%。
3、上周五,转债市场交投近日进入平淡期,涨跌数量仍基本持平,成交额继续下降,新债上市也难引起太多涟漪。首日上市的荣泰转债开盘涨近20%,但随后涨幅回落,最终收涨逾15%。
4、上周五,货币市场利率多数上涨,银行间资金供求平衡。银存间质押式回购1天期品种报1.9257%,涨2.36个基点;7天期报2.2063%,跌2.23个基点;14天期报2.7010%,跌1.99个基点;1个月期报2.83%,涨3个基点。
5、上周五,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行4.1bp报1.959%,7天期下行0.3bp报2.228%,14天期上行8.2bp报2.646%,1个月期上行1.2bp报2.702%。
6、上周五,银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.95%,涨4个基点;FDR007报2.21%,跌1个基点;FDR014报2.70%,涨5个基点。
7、上周五,银行间回购定盘利率涨跌不一。FR001报1.97%,涨4个基点;FR007报2.30%,与前一交易日持平;FR014报2.85%,跌5个基点。
8、上周五,一级市场方面,财政部91天和182天期贴现国债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,财政部91天、182天期贴现国债中标收益率分别为2.9154%、3.0224%,投标倍数分别为2.03、2.24。进出口行1年和2年期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为2.9370%、3.3094%,投标倍数分别为3.6、3.99。
9、上周五,美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.071%,2年期美债收益率跌0.8个基点报0.169%,3年期美债收益率跌0.6个基点报0.218%,5年期美债收益率跌0.1个基点报0.378%,10年期美债收益率跌0.8个基点报0.828%,30年期美债收益率跌2.6个基点报1.522%。
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