1、在周末金融委就信用风险表态后,债市情绪明显回暖。国债期货全线明显收涨,10年期主力合约涨0.28%,5年期主力合约涨0.22%,2年期主力合约涨0.07%,均创10月22日以来最大涨幅。银行间主要利率债收益率大幅下行4-6bp;信用债强势反弹,清华控股“17清控01”收盘涨近50%,冀中能源“16冀中01”涨逾27%,“17冀中01”涨近30%,“16冀中02”涨逾24%;银行间资金面偏松,主要回购利率变动不明显。交易员表示,金融委特别强调“保持流动性合理充裕,牢牢守住不发生系统性风险的底线”,市场对近期政策预期也稍有缓和。随着监管释放维稳信号,市场明确有明显好转,低于估值成交的信用债明显增多,整体需求也在转好。
2、金融委周末出手维稳且永煤控股债券兑付出现积极进展,市场信心有所修复,多只网红债大幅反弹,“17清控01”大涨近50%。但市场整体仍偏弱势,仅逾两成信用债录得涨幅。
3、中证转债指数收盘涨0.80%,成交金额310.48亿元,逾六成转债上涨,“N贝斯转”涨40%,顺昌转债涨逾13%,伊力转债和雅化转债涨超8%,鹏辉转债和赣锋转债涨近8%;万里转债领跌近7%,中环转债、清水转债和“歌尔转2”跌超4%。
4、银行间资金面偏松,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.8356%,跌9.01个基点;7天期报2.1508%,跌5.55个基点;14天期报2.8076%,涨10.66个基点;1个月期报2.8222%,跌0.78个基点。
5、资金面平稳,Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行12bp报1.839%,7天期下行3.5bp报2.193%,14天期上行12.7bp报2.773%,1个月期上行0.1bp报2.703%。
6、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.84%,跌11个基点;FDR007报2.16%,跌5个基点;FDR014报2.80%,涨10个基点。
7、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.86%,跌11个基点;FR007报2.25%,跌5个基点;FR014报2.87%,涨2个基点。
8、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨1个基点报0.081%,2年期美债收益率涨0.1个基点报0.17%,3年期美债收益率涨0.3个基点报0.221%,5年期美债收益率涨1.3个基点报0.391%,10年期美债收益率涨3.1个基点报0.859%,30年期美债收益率涨3.5个基点报1.557%。
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