债市综述(2020.12.7)
1、上周五,现券期货均走暖,银行间主要利率债收益率下行2bp左右;国债期货午后拉升明显收涨,10年期主力合约涨0.24%,5年期主力合约涨0.16%;资金边际略收敛,隔夜利率反弹至1%上方;信用债行情日趋稳定,极少数债券波动较大,冀中能源集团“19冀中01”跌逾18%,清华控股“18清控MTN001”跌近18%。
2、上周五,银行间现券夜盘收盘,CFETS债券数据显示,累计有35只债券实现成交。主要利率债收益率多数下行,10年期国开活跃券200210收益率下行0.5bp报3.7425%,全天成交444.56亿元;10年期国债活跃券200006收益率上行2.14bp报3.285%,全天成交42.86亿元。
3、上周五,信用债整体行情波动不大,全天成交近1200亿元。“19安岳债01”、“16太安02”大跌约30%,“16宜化化工MTN001”则涨逾34%。永煤两只短融展期方案通过,后续多期债券展期商讨中。
4、上周五,中介债券数据显示,信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共7只,18海纾困以5.20%成交,高于估值41.99BP;低估值成交债券共6只,19江夏01以5.30%成交,低于估值33.83BP;成交收益率不低于6%的债券有1只,20宝龙02收益率最高报6.23%。
5、上周五,中证转债指数收盘跌0.08%,成交金额357.62亿元;福莱转债跌近10%,宏辉转债跌逾8%,小康转债跌超7%,今飞转债跌超5%,隆利转债跌近5%;蓝盾转债涨超14%,永兴转债和“N强力转”涨逾11%。
6、上周五,银行间资金面边际收紧,货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种报1.0786%,涨19.33个基点;7天期报2.0372%,涨1.79个基点;14天期报2.0069%,涨8.48个基点;1个月期报2.2969%,跌14.4个基点。
7、上周五,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行18.5bp报1.086%,7天期上行1.2bp报2.116%,14天期上行4.2bp报2.017%,1个月期下行1bp报2.696%。
8、上周五,银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.10%,涨17个基点;FR007报2.16%,涨1个基点;FR014报2.20%,与前一交易日持平。
9、上周五,银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报1.08%,涨18个基点;FDR007报2.0887%,涨3.87个基点;FDR014报2%,涨10个基点。
10、上周五,一级市场方面,国开行两期固息增发债中标收益率均明显低于中债估值。国开行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为3.0995%、3.3060%,投标倍数分别为6.23、6.15。首只DR基准浮息金融债中标结果出炉,进出口行6个月DR007浮息债利差44bp,投标倍数7.19。财政部91天、182天期贴现国债中标收益率分别为2.8169%、2.9020%,投标倍数分别为3.32、3.93。
11、上周五,中国首只DR基准浮息金融债成功发行。进出口行6个月DR007浮息债利差44bp,投标倍数7.19。中央结算公司称,此次DR基准浮息债券的成功发行,将进一步丰富健全市场化利率体系,满足投资者多元化需求,为推动债券市场创新发展注入新活力。
12、上周五,美债收益率多数上涨,3月期美债收益率持平报0.081%,2年期美债收益率涨0.9个基点报0.165%,3年期美债收益率涨1.1个基点报0.218%,5年期美债收益率涨2.2个基点报0.421%,10年期美债收益率涨6.2个基点报0.973%,30年期美债收益率涨8个基点报1.737%。
13、上周五,欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨3个基点报0.349%,法国10年期国债收益率涨0.8个基点报-0.315%,德国10年期国债收益率涨0.8个基点报-0.550%,意大利10年期国债收益率涨2.2个基点报0.622%,西班牙10年期国债收益率涨1个基点报0.077%,葡萄牙10年期国债收益率涨0.5个基点报0.033%。
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