债市综述(2020.12.8)
1、现券期货震荡走弱,银行间主要利率债收益率上行不足1bp,10年期国开活跃券200215收益率上行0.5bp报3.7125%,10年期国债活跃券200016收益率上行0.5bp报3.27%;国债期货震荡收跌,10年期主力合约跌0.14%,5年期主力合约跌0.11%;央行公开市场大规模净回笼,但资金供需仍稳中偏松;信用债行情整体稳定,少数个债波动较大,华夏幸福存续债明显下跌,“17幸福基业MTN001”跌近19%,“18华夏01”跌近8%。
2、银行间现券夜盘收盘,CFETS债券数据显示,累计有39只债券实现成交。主要利率债收益率多数上行,10年期国开活跃券200215收益率下行0.1bp报3.714%,全天成交674.22亿元;10年期国债活跃券200016收益率上行0.5bp报3.275%,全天成交67.25亿元。
3、信用债整体行情仍保持平稳,各期限收益率窄幅震荡,部分网红债波动较大,“20永煤PPN002”跌逾55%。国企违约主角永煤控股和紫光集团同时发布兑付风险提示,市场情绪再度为之一紧。
4、中介债券数据显示,12月7日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共11只,15吐鲁番国投债以5.10%成交,高于估值22.22BP;低估值成交债券共8只,19舟普01以5.00%成交,低于估值25.30BP;成交收益率不低于6%的债券有2只,18丰经01收益率最高报7.00%。
5、中证转债指数收盘跌0.21%,成交额301.87亿元,逾六成转债下跌,通光转债、博世转债、正裕转债等10只转债跌超2%,上机转债涨逾13%,英科转债涨逾7%,宏辉转债和天铁转债涨逾6%。
6、央行大额净回笼资金仍松,货币市场利率多数小幅上涨。银存间质押式回购1天期品种报1.3470%,涨26.84个基点;7天期报2.0662%,涨2.9个基点;14天期报2.0653%,涨5.84个基点;1个月期报2.7259%,涨42.9个基点。
7、Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行28bp报1.366%,7天期上行0.3bp报2.119%,14天期上行1.5bp报2.032%,1个月期上行0.4bp报2.7%。
8、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报1.38%,涨28个基点;FR007报2.18%,涨2个基点;FR014报2.30%,涨10个基点。
9、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报1.3621%,涨28.21个基点;FDR007报2.11%,涨2.13个基点;FDR014报2.04%,涨4个基点。
10、一级市场方面,国开行两期债做市支持操作中标收益率均高于中债估值。据交易员透露,国开行随卖10年期170215券(实际剩余期限6.72年)、随买10年期200210券中标收益率分别为3.5435%、3.7474%,投标倍数分别为9.15、7.1。此外,首只输血中小银行地方专项债中标结果出炉。据交易员透露,广东省10年期支持中小银行发展专项债中标利率3.52%,投标倍数16.16。
11、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率持平报0.081%,2年期美债收益率跌1.2个基点报0.153%,3年期美债收益率跌1.6个基点报0.202%,5年期美债收益率跌3个基点报0.391%,10年期美债收益率跌4.5个基点报0.928%,30年期美债收益率跌5.5个基点报1.682%。
12、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌7.1个基点报0.282%,法国10年期国债收益率跌3.5个基点报-0.340%,德国10年期国债收益率跌3.5基点报-0.579%,意大利10年期国债收益率跌1.8个基点报0.611%,西班牙10年期国债收益率跌3.4个基点报0.052%,葡萄牙10年期国债收益率跌2.6个基点报0.017%。
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