债市综述(2020.12.9)
1、央行转净投放提振资金面信心,现券期货走暖。国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.22%,5年期主力合约涨0.15%;银行间主要利率债收益率下行1-3bp,中短券表现好于长券;银行间市场资金面依旧宽松,隔夜和七天回购加权利率小幅回落;信用债整体行情仍保持平稳,网红债券波动较大,海淀国资“19海国鑫泰MTN002”跌逾19%,“19海国鑫泰MTN001”跌近11%,富力地产“16富力11”跌逾17%。
2、利率债回暖,信用债则小幅回调,下跌信用债数量明显增多,全天成交近1200亿元。苏宁再度处于舆论风暴中心,多只债券跌幅超2%。海淀国投2只债券大跌,双双刷新历史新低。
3、中介债券数据显示,信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共6只,19世茂G2以4.38%成交,高于估值17.88BP;低估值成交债券共8只,20龙海01以5.80%成交,低于估值71.77BP;成交收益率不低于6%的债券有2只,19威中城收益率最高报6.25%。
4、转债市场行情继续受正股驱动,整体仍处于弱势,逾六成转债下跌,成交较为清淡,中证转债指数收盘跌0.20%,连跌四日。先导转债明日将迎来最后一个交易日,若不转股或卖出将亏损42%,目前其余额仍接近1亿元。
5、央行公开市场转为净投放,银行间市场资金面依旧宽松,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.2661%,跌8.09个基点;7天期报2.0555%,跌1.07个基点;14天期报2.0529%,跌1.24个基点;1个月期报2.9594%,涨23.35个基点。
6、资金面平稳,Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行6.4bp报1.302%,7天期下行1.8bp报2.101%,14天期上行2bp报2.052%,1个月期上行0.2bp报2.702%。
7、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报1.30%,跌6.21个基点;FDR007报2.09%,跌2个基点;FDR014报2.01%,跌3个基点。
8、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报1.33%,跌5个基点;FR007报2.17%,跌1个基点;FR014报2.10%,跌20个基点。
9、一级市场方面,国开行四期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,国开行1年、5年、7年、20年期固息增发债中标收益率分别为2.6382%、3.3091%、3.4983%、3.9490%,投标倍数分别为7.33、4.79、4.90、6.38。
10、国开行3年期“债券通”绿色金融债券中标收益率低于中债估值约15bp。据交易员透露,国开行3年期(剩余期限约2年)“债券通”绿色金融债券中标收益率3.0453%,投标倍数9.54。中债国开债到期收益率数据显示,12月7日,2年期国开债到期收益率为3.1925%。
11、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.076%,2年期美债收益率涨0.8个基点报0.161%,3年期美债收益率涨0.8个基点报0.21%,5年期美债收益率涨0.6个基点报0.397%,10年期美债收益率跌0.7个基点报0.921%,30年期美债收益率跌1.8个基点报1.664%。
12、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌2.6个基点报0.254%,法国10年期国债收益率跌2.5个基点报-0.368%,德国10年期国债收益率跌2.4基点报-0.608%,意大利10年期国债收益率跌1.9个基点报0.587%,西班牙10年期国债收益率跌2.4个基点报0.025%,葡萄牙10年期国债收益率跌2.2个基点报-0.011%,为历史首次跌至负值。
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