债市综述(2020.12.10)
1、现券期货震荡走弱,国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.07%。银行间主要利率债收益率上行1-2bp,银行间月内资金供给极为充裕,隔夜回购加权利率续跌并向1%靠拢,同业存单利率延续下行;信用债行情整体稳定,少数网红债波动较大,“PR苍南债”跌逾19%,“18永煤MTN001”涨逾28%。
2、银行间现券夜盘收盘,CFETS债券数据显示,累计有25只债券实现成交。主要利率债收益率全线上行,10年期国开活跃券200215收益率上行0.65bp报3.7025%,全天成交841.74亿元;10年期国债活跃券200016收益率上行2bp报3.275%,全天成交153.87亿元。
3、中介债券数据显示,12月9日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共9只,19滨江房产MTN001以5.00%成交,高于估值67.51BP;低估值成交债券共5只,20余杭03以4.20%成交,低于估值13.05BP;成交收益率不低于6%的债券有1只,19昌兴01收益率最高报7.30%。
4、信用债整体行情进入平静期,但网红发债主体各类消息层出不穷,相关债券也随之大幅波动。“16苏宁01”跌逾15%,苏宁再抛20亿元债券回购方案提振信心。永煤债券持续反弹,违约冲击波进一步扩散。
5、受A股连续下挫拖累,可转债市场进一步降温,中证转债指数收盘跌0.36%,,全天近八成转债下跌。不过,炒作资金有卷土重来迹象,横河转债、盛路转债等逾10只债券余额较小的可转债无视正股疲软表现,尾盘直线拉升,横河转债大涨逾35%,盛路转债涨逾31%,双双触发临停,横河转债换手率高达8400%。
6、货币市场利率涨跌互现,银行间月内资金供给充裕。银存间质押式回购1天期品种报1.0380%,跌22.81个基点;7天期报1.8685%,跌18.7个基点;14天期报1.9629%,跌9个基点;1个月期报3.0250%,涨6.56个基点。
7、资金面宽松,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行23.7bp报1.065%,7天期下行2.7bp报2.074%,14天期下行1bp报2.042%,1个月期上行1.2bp报2.714%。
8、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.0880%,跌24.2个基点;FR007报2.20%,涨3个基点;FR014报2.20%,涨10个基点。
9、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报1.06%,跌24个基点;FDR007报2.02%,跌7个基点;FDR014报1.95%,跌6个基点。
10、一级市场方面,据交易员透露,财政部2年期新发国债中标利率2.93%,投标倍数5.46;5年期续发国债中标收益率3.0713%,投标倍数3.18。财政部公告称,2年期国债实际发行量748亿元,获得68亿元追加,5年期国债实际发行量701.4亿元,获得1.4亿元追加。
11、美债收益率多数收涨,3月期美债收益率持平报0.076%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.157%,3年期美债收益率涨0.9个基点报0.219%,5年期美债收益率涨1.1个基点报0.408%,10年期美债收益率涨1.8个基点报0.939%,30年期美债收益率涨2.2个基点报1.686%。
12、欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率涨0.4个基点报0.259%,法国10年期国债收益率涨0.3个基点报-0.365%,德国10年期国债收益率涨0.1基点报-0.607%,意大利10年期国债收益率跌0.8个基点报0.580%,西班牙10年期国债收益率跌1个基点报0.016%,葡萄牙10年期国债收益率跌1.1个基点报-0.023%。
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