1、金融数据冲击过后,持续宽松的流动性支撑现券期货走暖。国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.09%;银行间主要利率债收益率下行1-5bp,中短券下行幅度更大;信用债行情整体稳定,不过网红债价格波动较大,“20永煤PPN001”跌近55%,“18豫能化MTN004”涨近44%,“12青国投MTN3”跌逾28%,“20华夏幸福MTN002”跌逾20%;银行间市场流动性整体延续偏宽松格局,隔夜回购加权利率再次跌破1%。
2、银行间现券夜盘收盘,CFETS债券数据显示,累计有26只债券实现成交。主要利率债收益率集体下行,10年期国开活跃券200215收益率下行1.25bp报3.69%,全天成交831.44亿元;10年期国债活跃券200016收益率下行1.5bp报3.26%,全天成交160.6亿元。
3、持续宽松的流动性支撑债市走暖,信用债各期限收益率集体下行,全天成交逾千亿。“16紫光01”跌逾20%,紫光集团多只债券违约。受回购消息提振,苏宁易购7只债券全线反弹。
4、中介债券数据显示,12月10日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共7只,19张家经投PPN002以6.85%成交,高于估值21.64BP;低估值成交债券共10只,20连云城建PPN003以4.75%成交,低于估值22.41BP;成交收益率不低于6%的债券有5只,19张家经投PPN002收益率最高报6.85%。
5、中证转债指数收盘跌0.24%,投机情绪继续升温,成交额较昨日翻番,创一个月新高;近六成转债下跌,盛路转债和起步转债跌超7%,正裕转债跌逾5%,璞泰转债跌超4%;乐歌转债涨逾16%盘中临停,通光转债涨近14%盘中临停,上机转债和宝莱转债涨超8%。
6、银行间市场流动性整体延续偏宽松格局,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报0.9881%,跌4.99个基点;7天期报1.8975%,涨2.9个基点;14天期报1.9272%,跌3.57个基点;1个月期报3.0037%,跌2.13个基点。
7、资金面宽松,Shibor集体下行。隔夜品种下行8.6bp报0.979%,7天期下行1.1bp报2.063%,14天期下行6.9bp报1.973%,1个月期下行0.2bp报2.712%。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1%,跌8.8个基点;FR007报2.10%,跌10个基点;FR014报2.30%,涨10个基点。
9、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报0.98%,跌8个基点;FDR007报2.02%,与前一交易日持平;FDR014报1.90%,跌5个基点。
10、一级市场方面,进出口行1年期新债中标收益率大幅低于中债估值。据交易员透露,进出口行上清所托管1年期固息新发债中标利率2.66%,投标倍数8.18。国开行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,国开行3年、7年(实际剩余期限约4.88年)、10年期固息增发债中标收益率分别为3.0479%、3.2809%、3.6496%,投标倍数分别为4.88、6.25、3.08。
11、美债收益率普跌,3月期美债收益率持平报0.076%,2年期美债收益率跌0.8个基点报0.149%,3年期美债收益率跌1.8个基点报0.201%,5年期美债收益率跌1.7个基点报0.391%,10年期美债收益率跌2.5个基点报0.914%,30年期美债收益率跌5.6个基点报1.63%。
12、欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率跌6.1个基点报0.198%,法国10年期国债收益率涨0.4个基点报-0.361%,德国10年期国债收益率涨0.1基点报-0.606%,意大利10年期国债收益率跌2个基点报0.559%,西班牙10年期国债收益率涨0.2个基点报0.018%,葡萄牙10年期国债收益率跌0.4个基点报-0.027%。
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