债市综述(2020.12.14)
1、上周五,受资金面趋紧、30年国债招标定位偏高以及大宗商品火爆等因素压制,现券期货明显下跌。国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.40%,5年期主力合约跌0.22%;银行间主要利率债收益率明显上行3-4bp;信用债行情稳定,少数网红债波动较大,“11海航02”跌逾18%,“18清控MTN001”跌逾8%;银行间资金供给进一步收缩,隔夜回购加权利率反弹逾40bp回到1.4%上方。
2、上周五,信用债收益率小幅上行,部分热门债券波动较大,“19冀中能源CP010”大涨105%,“11海航02”跌逾18%。永煤控股不排除提前偿付债券可能;“18苏宁01”涨1%,苏宁电器百亿债券已提前兑付。
3、上周五,中介债券数据显示,12月11日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共8只,18滨江投资债以5.00%成交,高于估值33.76BP;低估值成交债券共1只,19柯建02以4.70%成交,低于估值15.02BP;今日成交收益率不低于6%的债券有1只,16临川城投债收益率最高报6.10%。
4、上周五,中证转债指数收盘跌0.70%,成交金额504.24亿元,逾八成转债下跌,通光转债、正元转债、乐歌转债和飞鹿转债跌超8%,银河转债跌超7%,蓝盾转债、宝莱转债、智能转债跌超6%;凯龙转债涨7%。
5、上周五,资金面延续收敛态势维持紧平衡,货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种报1.4223%,涨43.42个基点;7天期报2.1281%,涨23.06个基点;14天期报1.9792%,涨5.2个基点;1个月期报3.0164%,涨1.27个基点。
6、上周五,资金面趋紧,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行45.2bp报1.431%,7天期上行11.5bp报2.178%,14天期上行0.5bp报1.978%,1个月期下行0.2bp报2.712%。
7、上周五,银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报1.43%,涨45个基点;FDR007报2.17%,涨15个基点;FDR014报1.96%,涨6个基点。
8、上周五,银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.47%,涨47个基点;FR007报2.22%,涨12个基点;FR014报2%,跌30个基点。
9、上周五,一级市场方面,据交易员透露,进出口行5年期固息增发债中标收益率3.3421%,投标倍数5.2。财政部91天、30年期国债中标收益率分别为2.69%、3.8243%,投标倍数分别为2.81、2.94。财政部91天、30年期国债中标收益率分别为2.69%、3.8243%,投标倍数分别为2.81、2.94。
10、上周五,美债收益率普跌,3月期美债收益率持平报0.076%,2年期美债收益率跌2个基点报0.129%,3年期美债收益率跌1.9个基点报0.182%,5年期美债收益率跌1.9个基点报0.372%,10年期美债收益率跌1.3个基点报0.901%,30年期美债收益率跌0.1个基点报1.629%。
11、上周五,欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌2.9个基点报0.169%,法国10年期国债收益率跌2.5个基点报-0.386%,德国10年期国债收益率跌3.3基点报-0.639%,意大利10年期国债收益率跌0.4个基点报0.555%,西班牙10年期国债收益率跌1.9个基点报-0.001%,葡萄牙10年期国债收益率跌1.6个基点报-0.043%。
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