1、现券期货窄幅震荡,银行间主要利率债收益率窄幅波动下行2bp左右,10年期国开活跃券200215收益率下行2.25bp报3.6975%,10年期国债活跃券200016收益率下行1bp报3.2850%;国债期货全天窄幅震荡近乎收平。银行间市场资金偏松,不过隔夜回购加权利率进一步反弹逾25bp至1.68%附近。信用债行情稳定,少数网红债波动较大,“14天瑞03”跌近10%,“16恒天MTN001”涨逾18%,“20平煤化MTN004”涨超15%,“15恒大03”涨超9%。
2、银行间现券夜盘收盘,CFETS债券数据显示,累计有28只债券实现成交。主要利率债收益率多数下行,10年期国开活跃券200215收益率下行1.75bp报3.6975%,全天成交754.1亿元;5年期国债活跃券200013收益率上行1.56bp报3.1195%,全天成交858.85亿元。
3、信用债整体持稳,个别债券波动较大,“18泰禾01”大跌70%,紫光、恒大、冀中能源债券大幅反弹,“17紫光03”涨超12%。东方金诚被禁评级业务3个月,给国内信用评级行业投下一颗重磅炸弹。
4、尽管中证转债指数结束7日连跌,但转债市场整体行情仍无起色,全天108只可转债上涨,4只可转债持平,206只可转债下跌,成交额再度跌至300亿元附近,中环转债最后一个交易日大跌4.66%。汉得转债将于明日上市交易,此前已6个交易日没有新债上市。
5、中介债券数据显示,12月14日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共7只,20DJLQY1以5.00%成交,高于估值31.92BP;低估值成交债券共3只,17株洲湘江债以5.75%成交,低于估值13.40BP;成交收益率不低于6%的债券有3只,17新城控股MTN001收益率最高报6.40%。
6、银行间市场资金整体偏松,货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种报1.6789%,涨25.66个基点;7天期报2.1003%,跌2.78个基点;14天期报2.0465%,涨6.73个基点;1个月期报3.0409%,涨2.45个基点。
7、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行27.1bp报1.702%,7天期下行3.5bp报2.143%,14天期上行6.8bp报2.046%,1个月期上行1bp报2.722%。
8、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报1.72%,涨25个基点;FR007报2.23%,涨1个基点;FR014报2.10%,涨10个基点。
9、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.70%,涨27个基点;FDR007报2.13%,跌4个基点;FDR014报2%,涨4个基点。
10、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨5个基点报0.220%,法国10年期国债收益率涨1个基点报-0.376%,德国10年期国债收益率涨1.7基点报-0.623%,意大利10年期国债收益率跌1.7个基点报0.538%,西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点报-0.009%,葡萄牙10年期国债收益率跌0.2个基点报-0.044%。
11、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.071%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.125%,3年期美债收益率跌0.5个基点报0.177%,5年期美债收益率跌1个基点报0.362%,10年期美债收益率跌0.4个基点报0.897%,30年期美债收益率涨0.2个基点报1.631%。
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