债市综述(2020.12.16)
1、央行MLF操作规模创纪录支撑债市向好,国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.16%;银行间主要利率债收益率下行1-3bp左右,中短券表现好于长券,10年期国债活跃券200016收益率下行1bp报3.2750%,5年期国债活跃券200013收益率下行2.75bp报3.0875%;信用债行情整体稳定,少数网红债波动较大,“20冀中能源CP002”跌近29%,“18紫光PPN002”涨逾79%;银行间资金愈发宽松,回购利率全线走低,隔夜下行逾34bp至1.33%附近,同业存单利率也出现明显下行。
2、MLF操作规模创纪录支撑债市走高,信用债追随利率债涨势,15只信用债涨超2%,“18泰禾01”大涨逾240%。年底违约事件频发,如意科技“19如意科技MTN001”两次展期仍难逃违约。
3、转债市场跌跌不休,中证转债指数收盘跌0.54%,创2个半月新低,全天近八成转债下跌。受大盘拖累,上市新债表现也远不及此前,汉得转债上市首日仅涨逾3%,为2个月来最差新债表现。鸿达转债跌近22%盘中一度临停,正股鸿达兴业跌停,鸿达兴业控股股东鸿达兴业集团“20鸿达兴业SCP001”违约。
4、中介债券数据显示,12月15日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共9只,19江控02以4.50%成交,高于估值15.55BP;低估值成交债券共3只,17宿马债以5.50%成交,低于估值36.87BP;成交收益率不低于6%的债券有2只,18淮资01收益率最高报7.70%。
5、银行间资金愈发宽松,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.3365%,跌34.24个基点;7天期报2.0108%,跌8.95个基点;14天期报1.9991%,跌4.74个基点;1个月期报3.0926%,涨5.17个基点。
6、资金面宽松,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行29.9bp报1.403%,7天期下行8.1bp报2.062%,14天期下行4.7bp报1.999%,1个月期上行0.3bp报2.725%。
7、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报1.4321%,跌28.79个基点;FR007报2.20%,跌3个基点;FR014报2%,跌10个基点。
8、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.40%,跌30个基点;FDR007报2.04%,跌9个基点;FDR014报2%,与前一交易日持平。
9、一级市场方面,财政部2年和3年期国债随卖收益率均低于中债估值。据交易员透露,财政部国债做市支持操作随卖2年、3年期国债中标收益率分别为2.9167%、2.9903%,投标倍数分别为2.83、2.69。
10、欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率涨3.8个基点报0.258%,法国10年期国债收益率跌0.1个基点报-0.377%,德国10年期国债收益率涨0.8基点报-0.614%,意大利10年期国债收益率跌2.2个基点报0.516%,西班牙10年期国债收益率跌2.1个基点报-0.021%,葡萄牙10年期国债收益率跌1.8个基点报-0.062%。
11、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨1个基点报0.081%,2年期美债收益率涨0.4个基点报0.129%,3年期美债收益率涨0.3个基点报0.18%,5年期美债收益率涨0.8个基点报0.37%,10年期美债收益率涨1.5个基点报0.912%,30年期美债收益率涨2.3个基点报1.654%。
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