债市综述(2021.04.25)
1、周五,银行间主要利率债收益率上行1-2bp左右;国债期货窄幅震荡略收涨,10年期主力合约涨0.02%。资金仍松但周末因素致非银拆借成本略高,银存间隔夜回购加权利率下行逾15bp回到2%关口下方。少数网红信用债波动较大,“19湘潭建设PPN003”跌超23%,“18韶山经济PPN001”跌超15%。
2、周五,CFETS债券数据显示,银行间现券夜盘累计有26只债券成交。主要利率债收益率全线上行,10年期国开活跃券21国开05收益率上行1.65bp报3.548%,全天成交260.59亿元;10年期国债活跃券20附息国债16收益率上行1.75bp报3.1725%,全天成交129.55亿元。
3、周五,信用债收益率多数下行,煤炭债表现活跃,“20阳煤MTN001”涨超10%;“20津城建MTN003”跌近10%,天津城投将改组为国有资本投资公司。河南拟设立300亿信用保障基金,用于豫能化等国企债务风险化解及增信。
4、周五,中介债券数据显示,4月23日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共5只,15淄般阳债以5.50%成交,高于估值25.04BP;低估值成交债券共11只,21国信Y1以4.35%成交,低于估值29.88BP;成交收益率不低于6%的债券有3只,19鲁钢铁MTN001收益率最高报6.49%。
5、周五,中证转债指数收盘跌0.13%,成交金额359.91亿元,逾七成转债下跌,康隆转债跌超6%,华锋转债和伊力转债跌超4%,特一转债、联泰转债和博彦转债跌超3%;转债迎来上市潮,6只转债上市首日表现均不俗,“N东财转”涨30%盘中一度临停,“N九典转”涨逾29%盘中一度临停,“N中钢转”涨29%盘中一度临停,“N杭银转”涨近14%,“N洋丰转”涨13%,小康转债涨超18%,英科转债涨超10%。
6、周五,银行间资金面整体仍偏宽松,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.9558%,跌15.57个基点;7天期报2.0970%,跌2.97个基点;14天期报2.2817%,涨2.46个基点;1个月期报2.3849%,跌9.47个基点。
7、周五,Shibor短端品种多数下行,隔夜品种下行18.5bp报1.942%,7天期下行1.1bp报2.139%,14天期上行0.2bp报2.283%,1个月期下行0.1bp报2.5%。
8、周五,银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.94%,跌20个基点;FR007报2.12%,跌2个基点;FR014报2.35%,涨5个基点。
9、周五,银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报1.94%,跌18个基点;FDR007报2.10%,跌3.85个基点;FDR014报2.26%,跌1个基点。
10、周五,一级市场方面,周五招标的国债和进出口行债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,进出口行1年(剩余0.53年)、1年、2年期固息增发债中标收益率分别为1.9933%、2.3535%、2.8243%,投标倍数分别为5.4、4.96、5.21。财政部91天期贴现国债中标收益率1.8483%,投标倍数4.98。
11、周五,美债收益率普涨,3月期美债收益率持平报0.02%,2年期美债收益率涨1.5个基点报0.174%,3年期美债收益率涨2个基点报0.341%,5年期美债收益率涨2.5个基点报0.821%,10年期美债收益率涨2.2个基点报1.564%,30年期美债收益率涨1.6个基点报2.237%。
12、周五,欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨0.3个基点报0.741%;法国10年期国债收益率跌0.2个基点报0.079%;德国10年期国债收益率跌0.6个基点报-0.261%;意大利10年期国债收益率涨2.7个基点报0.779%;西班牙10年期国债收益率涨0.6个基点报0.394%;葡萄牙10年期国债收益率涨0.1个基点报0.395%。
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