1、上周五,银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp左右,10年期国债活跃券200016收益率上行0.9bp报3.0815%,5年期国债活跃券210002收益率上行2bp报2.9150%。国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.14%,5年期主力合约跌0.07%;银行间资金面仍显收敛,隔夜供给稍显不足但资金总量足够抑制资金价格上行幅度,隔夜和7天均上行5bp左右。蓝光发展债券强势反弹,“19蓝光02”收涨超26%,盘中一度涨近32%两次临停,“16蓝光01”涨超16%。交易员称,国债和地方债发行放量引发的供给担忧依然存在,加上银行间流动性仍显收敛,市场情绪暂时承压,收益率继续向下的动力略显不足,关注本周PMI数据。
2、上周五,CFETS债券数据显示,银行间现券夜盘累计41只债券成交。主要利率债收益率全线上行,10年期国开活跃券21国开05收益率上行0.85bp报3.494%,5年期国开活跃券21国开03收益率上行1.4bp报3.222%,10年期国债活跃券20附息国债16收益率上行1.9bp报3.086%,5年期国债活跃券20附息国债13收益率上行2.25bp报2.9225%。
3、上周五,信用债收益率多数上行,全天成交约1000亿。蓝光发展债券强势反弹,“19蓝光02”收涨超26%,盘中一度涨近32%两次临停,消息称蓝光发展提前赎回6亿元公司债“18蓝光07”;云投集团及子公司债券表现不俗,“19云城投MTN007”涨超4%。北大方正重整方案高票表决通过,战投资金预计9个月内全部到位。
4、上周五,中介债券数据显示,5月28日信用债偏离度监控显示,今日高估值成交债券共6只,20淮安新城MTN002以4.65%成交,高于估值23.66BP;低估值成交债券共4只,21乐山国资MTN001以3.87%成交,低于估值21.00BP;今日无成交收益率不低于6%的债券,21新余01收益率最高报5.70%。
5、上周五,中证转债指数基本持平,两市逾六成转债下跌,市场活跃度持续回落,成交额自4月23日以来首次跌破600亿元关。上一交易日涨幅较大转债纷纷回调,迪龙转债跌近6%,晶瑞转债跌超4%;维格转债涨近14%,恩捷转债涨超9%,正股双双涨停。绿茵转债上市首日涨逾5%,开盘一度涨超11%。5月上市的7只转债中有2只首日破发,首日平均涨幅为11.55%,不及4月份的12.58%。
6、上周五,货币市场利率多数上涨,银行间流动性仍显收敛。银存间质押式回购1天期品种报2.1636%,涨4.6个基点;7天期报2.3086%,涨5.22个基点;14天期报2.3956%,涨5.16个基点;1个月期报2.3769%,涨2.26个基点。
7、上周五,Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行4.9bp报2.166%,7天期上行1.6bp报2.278%,14天期上行4bp报2.376%,1个月期上行0.1bp报2.404%。
8、上周五,银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报2.18%,涨5个基点;FR007报2.40%,涨5个基点;FR014报2.40%,涨7个基点。
9、上周五,银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报2.16%,涨5个基点;FDR007报2.2886%,涨3.48个基点;FDR014报2.37%,涨3个基点。
10、上周五,一级市场方面,上周五招标的国债和进出口行债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,进出口行1年期固息新发债中标利率2.38%,全场倍数4.18,边际倍数2.02;2年期固息增发债中标收益率2.7714%,全场倍数5.32,边际倍数6.45。财政部91天期贴现国债加权中标收益率1.7791%,边际中标收益率1.8212%,全场倍数4.69,边际倍数1.9。
11、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌1.6个基点报0.793%;法国10年期国债收益率跌1.2个基点报0.171%;德国10年期国债收益率跌1个基点报-0.184%;意大利10年期国债收益率跌2.2个基点报0.912%;西班牙10年期国债收益率跌1.1个基点报0.469%;葡萄牙10年期国债收益率跌1.4个基点报0.463%。
12、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.015%,2年期美债收益率跌0.6个基点报0.152%,3年期美债收益率跌1.2个基点报0.302%,5年期美债收益率跌2.8个基点报0.792%,10年期美债收益率跌3.3个基点报1.579%,30年期美债收益率跌2.3个基点报2.261%。
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