1、资金偏紧期现货延续调整,短券承压更重。银行间主要利率债收益率普遍上行2-4bp,短券上行幅度较大,10年期国债活跃券200016收益率上行1.72bp,3年期国债活跃券210004收益率上行3.23bp。国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.23%,创4月30日以来新低。银行间资金偏紧,隔夜回购利率上行逾13bp创逾四个月新高,并继续与七天期倒挂;蓝光发展和恒大地产债券延续下跌,“20蓝光02”跌超9%,“15恒大03”跌近3%。
2、CFETS债券数据显示,银行间现券夜盘累计66只债券成交,主要利率债收益率全线上行,10年期国开活跃券21国开05收益率上行1.5bp报3.538%,10年期国债活跃券20附息国债16收益率上行2.4bp报3.138%。
3、信用债收益率集体上行,3年期AAA级中短期票据大幅上行近6个基点,全天成交超1200亿元。蓝光发展债券延续跌势,“16蓝光MTN003”跌超40%;恒大日内澄清不实传闻,不过公司债券仍未能止跌,“15恒大03”跌近3%,“20恒大02”和“19恒大01”跌超2%;“19平煤化MTN004”、“18津保投MTN006”等涨超10%。
4、中介债券数据显示,6月7日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共2只,20中国信达债02BC(品种一)以3.60%成交,高于估值26.20BP;低估值成交债券共1只,19电气01以3.30%成交,低于估值13.80BP;成交收益率不低于6%的债券有1只,19宜都债收益率最高报7.25%。
5、转债近期位于六年高位附近横盘震荡,成交额萎缩至逾400亿元。由于炒作情绪转淡,转债涨跌幅相对较为平稳,赛意转债涨超5%,凯发转债涨超4%,已连涨六日,累计涨逾11%,表现好于正股;盛屯转债跌超4%,鸿达转债、特一转债等跌超3%。
6、银行间资金偏紧,货币市场利率全线上涨。银存间质押式回购1天期品种报2.3092%,涨12.62个基点;7天期报2.2790%,涨10.49个基点;14天期报2.3472%,涨21.17个基点;1个月期报2.3373%,涨5.61个基点。
7、资金偏紧,Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行12.4bp报2.299%,7天期上行6.6bp报2.253%,14天期上行23.6bp报2.346%,1个月期上行0.8bp报2.385%。
8、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报2.35%,涨15个基点;FR007报2.30%,涨15个基点;FR014报2.40%,涨20个基点。
9、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报2.32%,涨14个基点;FDR007报2.2512%,涨8.12个基点;FDR014报2.35%,涨26个基点。
10、一级市场方面,农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为3.0071%、3.2363%,全场倍数分别为4.7、4.26,边际倍数分别为1.26、1。
11、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.025%,2年期美债收益率涨0.6个基点报0.167%,3年期美债收益率涨0.8个基点报0.318%,5年期美债收益率涨1.8个基点报0.8%,10年期美债收益率涨1.6个基点报1.574%,30年期美债收益率涨1.6个基点报2.247%。
12、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨1.6个基点报0.804%;法国10年期国债收益率涨1.8个基点报0.170%;德国10年期国债收益率涨1.5个基点报-0.200%;意大利10年期国债收益率涨4.1个基点报0.913%;西班牙10年期国债收益率涨2.1个基点报0.470%;葡萄牙10年期国债收益率涨2.1个基点报0.466%。
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