1、资金紧势现缓和,期现货窄幅波动略回暖。银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp,10年期国债活跃券200016收益率上行0.51bp报3.14%;国债期货窄幅震荡多数小幅收涨,10年期主力合约涨0.04%;银行间资金供给改善,隔夜回购利率自近四个月高位回落,隔夜回购加权利率下行逾12bp报在2.18%附近;蓝光发展和恒大债券反弹,“19蓝光02”涨超12%,“15恒大03”涨超2%。
2、CFETS债券数据显示,银行间现券夜盘累计55只债券成交,主要利率债收益率多数下行,10年期国开活跃券21国开05收益率下行0.25bp报3.5355%,10年期国债活跃券20附息国债16收益率下行0.05bp报3.1375%。
3、信用债各期限收益率上行2-3个基点,全天成交逾千亿。“PR鄂交投”涨超24%,盘中临时停牌;蓝光发展和恒大债券反弹,“19蓝光02”涨超12%,“15恒大03”涨超2%,摩根大通上调恒大至“增持”评级;“20开远01”跌12%,华阳新材债券多数下跌,“20阳煤MTN001”跌超3%。
4、中介债券数据显示,6月8日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共5只,21涪陵国资MTN001以4.85%成交,高于估值47.01BP;低估值成交债券共5只,20上饶城投PPN003以4.00%成交,低于估值16.99BP;成交收益率不低于6%的债券有2只,20周东01收益率最高报6.80%。
5、转债延续跌势,两市逾六成转债下跌,成交额持稳于400亿元区间。伊力转债跌超11%,正股跌停;英科转债再跌超6%,创半年新低,欣旺转债、太阳转债等跌逾3%。常汽转债涨超12%,正股常熟汽饰强势封板;“妖债”联泰转债沉寂多日后再度发威,无视正股下跌放量大涨超11%。
6、资金紧张态势出现缓和,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报2.1872%,跌12.2个基点;7天期报2.2684%,跌1.06个基点;14天期报2.3317%,跌1.55个基点;1个月期报2.3943%,涨5.7个基点。
7、Shibor短端品种涨跌不一,隔夜品种下行10.6bp报2.193%,7天期上行1.4bp报2.267%,14天期上行0.4bp报2.35%,1个月期下行0.2bp报2.383%。
8、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报2.19%,跌13个基点;FDR007报2.27%,涨1.88个基点;FDR014报2.33%,跌2个基点。
9、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报2.20%,跌15个基点;FR007报2.30%,与前一交易日持平;FR014报2.35%,跌5个基点。
10、一级市场方面,国开债和农发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.3566%、2.9468%、3.1902%,全场倍数分别为4.15、6.44、4.59,边际倍数分别为6.06、8.4、3.13。农发行2年、7年期上清所托管固息增发债中标收益率分别为2.8415%、3.3996%,全场倍数分别为3.61、2.99,边际倍数分别为5.54、1.55。
11、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率收平,报0.2%;2年期美债收益率收涨0.6个基点,报0.167%;3年期美债收益率收跌0.5个基点,报0.305%;5年期美债收益率收跌0.3个基点,报0.779%;10年期美债收益率收跌1.8个基点,报1.54%;30年期美债收益率跌1.5个基点,报2.219%。
12、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌3.6个基点报0.769%;法国10年期国债收益率跌3个基点报0.140%;德国10年期国债收益率跌2.6个基点报-0.226%;意大利10年期国债收益率跌5.3个基点报0.860%;西班牙10年期国债收益率跌4.2个基点报0.429%;葡萄牙10年期国债收益率跌4个基点报0.426%。
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