1、央行旗下媒体抚慰流动性,现券期货明显走暖。银行间主要利率债收益率下行2-3bp,10年期国债活跃券200016收益率下行2.05bp报3.1175%;国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.3%;银行间资金继续收敛,主要回购利率全线上行,隔夜回购加权利率大幅上行逾22bp突破2.2%关口,并向七天期靠拢;蓝光发展和红星美凯龙债券下跌,“16蓝光MTN003”跌近39%,“17红星02”跌超10%。
2、CFETS债券数据显示,银行间现券夜盘累计83只债券成交,主要利率债收益率集体下行,10年期国开活跃券21国开05收益率下行2.44bp报3.5206%,10年期国债活跃券20附息国债16收益率下行1.49bp报3.1275%。
3、信用债收益率窄幅波动,全天成交超1300亿元。蓝光发展债券延续跌势,“16蓝光MTN003”跌近39%,刷新新低;红星美凯龙债券涨跌不一,“17红星02”跌超10%,“20红美02”涨超6%;永煤风波后首只展期债券“20永煤SCP007”完成兑付,抄底资金成功博得刚兑。
4、中介债券数据显示,6月21日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共3只,19新中泰MTN002以7.18%成交,高于估值22.22BP;低估值成交债券共3只,19海资01以5.50%成交,低于估值56.14BP;成交收益率不低于6%的债券有1只,19新中泰MTN002收益率最高报7.18%。
5、在A股带动下,转债指数持续反弹,两市近七成转债上涨。众兴转债暴涨超44%,盘中二次临停,正股众兴菌业拟收购圣窖酒业100%股权,股价强势涨停;精达转债涨超13%,嘉泽转债涨超12%,正股悉数涨停。华创固收表示,转债个券布局或仍以即期业绩支撑和主题景气为主。
6、银行间资金继续收敛,货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种报2.2524%,涨22.34个基点;7天期报2.2808%,涨7.69个基点;14天期报2.6051%,涨6.04个基点;1个月期报2.6185%,涨0.14个基点。
7、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行23.3bp报2.247%,7天期上行5.1bp报2.257%,14天期下行0.1bp报2.526%,1个月期上行0.3bp报2.401%。
8、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报2.27%,涨24个基点;FR007报2.30%,涨9个基点;FR014报2.70%,涨10个基点。
9、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报2.25%,涨23.11个基点;FDR007报2.26%,涨5个基点;FDR014报2.5782%,涨2.82个基点。
10、一级市场方面,农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值,需求不错。据交易员透露,农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.9975%、3.2555%,全场倍数分别为5.42、3.71,边际倍数分别为10.24、25.5。
11、欧债收益率普涨,英国10年期国债收益率涨1.7个基点,报0.767%;法国10年期国债收益率涨0.5个基点,报0.163%;德国10年期国债收益率涨3个基点,报-0.175%;意大利10年期国债收益率涨0.4个基点,报0.875%;西班牙10年期国债收益率持平报0.451%;葡萄牙10年期国债收益率涨0.1个基点,报0.432%。
12、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率涨0.6个基点报0.041%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.264%,3年期美债收益率持平报0.476%,5年期美债收益率涨1.3个基点报0.893%,10年期美债收益率涨5.4个基点报1.496%,30年期美债收益率涨9.7个基点报2.11%。
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