1、资金面紧势缓和,现券走暖短券表现略好。银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现更好,10年期国债活跃券200016收益率下行0.5bp报3.11%,2年期国债活跃券210008收益率下行2.5bp报2.68%。国债期货窄幅震荡小幅收涨,10年期主力合约涨0.09%;缴税扰动渐消资金面缓和,隔夜和7天利率回落,隔夜下行逾13bp但仍站在2%上方,但跨月价格仍高;天津地区债券成交活跃普遍上涨,天津泰达和天津城投债券普涨,“18泰达投资MTN001”涨近5%,“18津城建MTN009”涨超6%。
2、CFETS债券数据显示,银行间现券夜盘累计73只债券成交,主要利率债收益率集体下行,10年期国开活跃券21国开05收益率下行0.48bp报3.5202%,10年期国债活跃券20附息国债16收益率下行0.5bp报3.11%。
3、信用债收益率多数下行,全天成交近1500亿元。泰达控股债券普涨,“18泰达投资MTN001”涨近5%;蓝光发展债券大幅波动,“16蓝光01”跌超2%,盘中一度涨近20%;永煤违约后河南企业债发行首次“破冰”,河南发改委强调“不发生一起债券违约”。
4、中介债券数据显示,6月23日信用债偏离度监控显示,高估值成交债券共6只,20铜陵有色MTN001以4.40%成交,高于估值31.37BP;低估值成交债券共7只,20信诚01以6.60%成交,低于估值49.45BP;成交收益率不低于6%的债券有2只,20信诚01以6.60%成交,低于估值49.45BP。
5、转债持续走强,中证转债指数涨0.41%,连涨四日,逼近前期创下的6年高位,成交额也逐步回升,一个月来首次突破600亿元关口。蓝晓转债涨超13%,斯莱转债涨超10%,正股悉数涨停;众兴转债在连续大涨两日后回调,日内跌超6%;史上最贵转债“英科转债”即将落幕。
6、银行间资金面紧势缓和,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报2.1816%,跌13.02个基点;7天期报2.2696%,跌8.84个基点;14天期报2.6955%,涨5.82个基点;1个月期报2.6193%,跌3.28个基点。
7、Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行9.3bp报2.208%,7天期下行6.1bp报2.276%,14天期上行5bp报2.673%,1个月期上行0.5bp报2.406%。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报2.22%,跌14个基点;FR007报2.30%,跌5.12个基点;FR014报2.75%,涨2个基点。
9、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报2.21%,跌9个基点;FDR007报2.27%,跌6个基点;FDR014报2.70%,涨5个基点。
10、一级市场方面,农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.3086%、3.5095%,全场倍数分别为6.14、3.58,边际倍数分别为1.1、6.98。
11、欧债收益率多数下跌,英国10年期国债收益率持平报0.778%;法国10年期国债收益率跌1.4个基点,报0.153%;德国10年期国债收益率跌1.4个基点,报-0.180%;意大利10年期国债收益率跌0.4个基点,报0.893%;西班牙10年期国债收益率跌1个基点报0.447%;葡萄牙10年期国债收益率跌1.2个基点,报0.432%。
12、美债收益率普遍上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.051%,2年期美债收益率涨3.6个基点报0.276%,3年期美债收益率涨2.4个基点报0.467%,5年期美债收益率涨2.6个基点报0.889%,10年期美债收益率涨2.2个基点报1.49%,30年期美债收益率2.2个基点报2.108%。
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