1、【债市综述】现券期货延续暖势,银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现更好收益率下行2-3bp,10年期国债活跃券220010收益率下行1.6bp跌破2.8%,5年期国开活跃券220203收益率下行2.75bp;国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.03%;银行间资金面持续充盈,隔夜回购加权利率跌破1.2%关口报1.1695%,创2021年1月8日以来新低;地产债涨跌不一,“18龙控05”跌超16%,“21融创01”涨超23%。
2、【信用债日报】债市延续暖势,各期限信用债收益率下行1-3个基点,全天成交额放大至近1600亿元。地产债涨跌不一,“20宝龙MTN001”跌超46%,“21融创01”涨超23%;此外,“18豫能化PPN001”跌超55%,“21腾越建筑MTN002”涨超56%。“20豫能化MTN001”持有人会议审议通过展期兑付议案;碧桂园地产集团控股股东拟市场化购买不超10亿元公司债券。
3、据中介债券数据,信用债偏离度监控显示,今日高估值成交债券共1只,17营北海债01以7.20%成交,高于估值47.33BP;低估值成交债券共5只,22广安MTN001以4.40%成交,低于估值35.50BP;今日成交收益率不低于6%的债券有1只,17营北海债01收益率最高报7.20%。
4、交易所债券收盘,地产债涨跌不一,“18龙控05”跌超16%,“20金科03”跌超13%,“20宝龙04”跌超11%,“13海通03”跌超9%,“20时代05”跌超8%,“19碧地02”跌超4%;“21融创01”涨超23%,“21碧地01”涨超11%,“20龙控01”涨超6%,“21中南01”涨超4%,“20时代02”和“20正荣03”涨超3%。
5、中证转债指数收盘涨0.41%,近七成转债上涨,祥鑫转债涨超16%,鹏辉转债涨超11%,上能转债涨超9%,石英转债和美联转债涨超7%,药石转债、润建转债、斯莱转债、帝尔转债、赛伍转债、盛虹转债涨超5%;泰林转债、卡倍转债、溢利转债和城市转债跌超5%。
6、财政部1年、50年期新发国债中标利率分别为1.88%、3.4%,全场倍数分别为3.7、3.45,边际倍数分别为6.55、9.37。 国开行3个月、3年、10年、20年期金融债中标利率分别为1.2976%、2.6111%、2.96%、3.3223%,全场倍数分别为7.78、7.58、5.26、6.04,边际倍数分别为1.33、1.15、1.03、3.78。
7、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.4015%、2.5532%、2.8032%、3.1091%,全场倍数分别为3.9、4.66、5.81、3.98,边际倍数分别为1.86、1.01、1.49、4.18。
8、银行间资金面持续充盈,货币市场利率多数下跌,隔夜回购加权利率跌破1.2%关口,创2021年1月8日以来新低。银存间质押式回购1天期品种报1.1695%,跌4.34个基点;7天期报1.5350%,跌1.14个基点;14天期报1.5530%,跌2.16个基点;1个月期报1.8106%,涨1.82个基点。
9、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行2.4bp报1.195%,7天期上行1.2bp报1.629%,14天期下行1.1bp报1.567%,1个月期下行0.9bp报1.775%。
10、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.19%,跌2.52个基点;FDR007报1.53%,跌2个基点;FDR014报1.55%,与前一交易日持平。银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.2365%,跌2.76个基点;FR007报1.60%,涨1个基点;FR014报1.70%,涨2个基点。
11、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益跌0.6个基点报2.065%,法国10年期国债收益率跌1.7个基点报1.700%,德国10年期国债收益率跌2.9个基点报1.155%,意大利10年期国债收益率跌3个基点报3.377%。
12、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率跌3.1个基点报2.366%,2年期美债收益率跌2.5个基点报3.142%,3年期美债收益率涨0.7个基点报3.165%,5年期美债收益率涨3.8个基点报3.072%,10年期美债收益率涨2.7个基点报2.966%,30年期美债收益率跌1.4个基点报3.108%。
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