1、上周五,止盈盘浮现现券期货走弱,国债期货全线小幅收跌,银行间主要利率债收益率普遍上行2-3bp;银行间市场资金面延续宽松,主要回购利率继续小幅下行;地产债涨跌不一,“20金科03”涨超13%,“19龙控04”跌近13%。交易员表示,前期收益率连续下行之后,部分机构有止盈需求,叠加做多情绪继续发酵仍需更多驱动因素,短期料债市将暂陷入震荡。
2、上周五,信用债方面,地产债涨跌不一,“20金科03”涨超13%,“21融创03”涨超10%,“20融创02”涨近10%,“20中骏03”涨超9%,“16融创07”和“17远洋01”涨超4%;“19龙控04”跌近13%,“20碧地03”跌超8%,“20正荣03”跌超6%,“19龙控01”跌超4%。此外,“22申证01”跌超10%,“21华集01”跌超8%,“21华金01”跌超6%,“21中金G5”涨超11%,“22招证G1”涨超6%,“21东兴G4”涨超4%。
3、上周五,中证转债指数收盘跌0.25%,成交额1037.73亿元,周涨0.56%;万得可转债等权指数收盘跌0.33%,成交额1094.44亿元;华锐转债跌超11%,石英转债跌超7%,天康转债和傲农转债均跌超6%,贵广转债跌逾5%,泰林转债跌近4%;三超转债涨超36%,华体转债涨近15%。
4、上周五,据中介债券数据,信用债偏离度监控显示,当日高估值成交债券共5只,22远东二以3.15%成交,高于估值13.49BP;低估值成交债券共9只,21咸阳城投MTN004以3.93%成交,低于估值30.95BP;当日无成交收益率不低于6%的债券,21日通01收益率最高报4.88%。
5、上周五,银行间市场资金面延续宽松,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.1874%,跌6.03个基点;7天期报1.4826%,跌4.1个基点;14天期报1.6073%,跌1.94个基点;1个月期报1.7346%。
6、上周五,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行6bp报1.194%,7天期下行4.4bp报1.635%,14天期上行0.8bp报1.642%,1个月期下行1bp报1.757%。
7、上周五,银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.19%,跌6.59个基点;FDR007报1.50%,与前一交易日持平;FDR014报1.60%,跌2.17个基点。
8、上周五,银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.2372%,跌6.08个基点;FR007报1.55%,跌5个基点;FR014报1.75%,与前一交易日持平。
9、上周五,一级市场方面,据交易员透露,财政部91天期贴现国债中标收益率1.4451%,边际中标收益率1.4815%,全场倍数2.91,边际倍数18.56;财政部5年期附息国债中标利率2.50%,边际中标利率2.52%,全场倍数3.46,边际倍数2.94。进出口行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为1.7663%、2.246%,全场倍数分别为5.04、4.37,边际倍数分别为2.27、1.05。
10、上周五,美债收益率普遍下跌,3月期美债收益率跌1.08个基点报2.432%,2年期美债收益率跌11.8个基点报2.98%,3年期美债收益率跌14个基点报2.925%,5年期美债收益率跌14个基点报2.849%,10年期美债收益率跌12.5个基点报2.756%,30年期美债收益率跌6.9个基点报2.977%。
11、上周五,欧债收益率集体大跌,英国10年期国债收益率跌10.8个基点报1.933%,法国10年期国债收益率跌19.7个基点报1.614%,德国10年期国债收益率跌19.1个基点报1.023%,意大利10年期国债收益率跌22.8个基点报3.293%,西班牙10年期国债收益率跌23.3个基点报2.239%。
文章转载自:Wind
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