1、上周五,中央政治局会议弱化经济增长目标利好余温犹在,现券期货均走强。国债期货高开高走全线收涨,10年期主力合约涨0.36%,创2月10日以来收盘新高;银行间主要利率债收益率普遍明显下行,中短券表现更好收益率下行4-5bp;月末最后一个交易日,银行间资金整体仍偏暖,不过在跨月需求增多的情况下,主要回购利率走高;地产债整体走弱多数下跌,“20碧地02”跌近25%。
2、上周五,信用债方面,地产债整体走弱多数下跌,“20碧地02”跌近25%,“18富力10”跌近14%,“19富力02”跌超12%,“21碧地02”和“20世茂02”跌超9%,“19龙控04”和“20龙控04”跌超8%;“21阳城01”涨超69%,“20宝龙04”涨超19%,盘中一度跌近30%触发临停。
3、上周五,中证转债指数收盘涨0.09%,成交额1052.52亿元,周涨1.07%;万得可转债等权指数收盘跌0.1%,成交额1176.5亿元;联诚转债涨超16%,傲农转债和道通转债均涨超7%,伯特转债涨超6%,华统转债涨逾5%;英联转债跌近7%,贵广转债跌近6%,川恒转债跌逾5%。
4、上周五,据中介债券数据,信用债偏离度监控显示,当日高估值成交债券共5只,20自贡城投PPN001以6.40%成交,高于估值19.72BP;低估值成交债券共14只,19宿城01以4.50%成交,低于估值84.70BP;当日成交收益率不低于6%的债券有1只,20自贡城投PPN001收益率最高报6.40%。
5、上周五,货币市场利率多数上涨,7月末最后一个交易日,银行间资金整体仍偏暖。银存间质押式回购1天期品种报1.2724%,涨26.18个基点;7天期报1.6329%,涨10.46个基点;14天期报1.5732%,涨2.78个基点;1个月期报1.55%。
6、上周五,Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行24bp报1.254%,7天期上行15.9bp报1.705%,14天期下行2.2bp报1.61%,1个月期下行0.5bp报1.737%。
7、上周五,银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.26%,涨25个基点;FDR007报1.60%,涨8个基点;FDR014报1.55%,与前一交易日持平。
8、上周五,银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.43%,涨37.28个基点;FR007报1.65%,跌5个基点;FR014报1.65%,跌5个基点。
9、上周五,一级市场方面,据交易员透露,财政部91天、182天期贴现国债加权中标收益率分别为1.3664%、1.5772%,边际中标收益率分别为1.4007%、1.6275%,全场倍数分别为3.02、2.59,边际倍数分别为4.96、1.04。进出口行1年、2年期固息金融债中标利率分别为1.69%、2.1902%,全场倍数分别为3.89、5.76,边际倍数分别为23.5、1。
10、上周五,美债收益率多数下跌,3月期美债收益率跌1.07个基点报2.365%,2年期美债收益率涨2.3个基点报2.897%,3年期美债收益率涨0.6个基点报2.811%,5年期美债收益率跌2.2个基点报2.683%,10年期美债收益率跌2.7个基点报2.653%,30年期美债收益率跌1.7个基点报3.01%。
11、上周五,欧债收益率普遍下跌,英国10年期国债收益率跌0.4个基点报1.859%,法国10年期国债收益率跌2.2个基点报1.370%,德国10年期国债收益率跌0.9个基点报0.811%,意大利10年期国债收益率跌15.9个基点报3.000%,西班牙10年期国债收益率跌6.9个基点报1.906%。
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