1、上周五,债市连续多日走强后止盈压力增大,现券期货均走弱,5年期利率债调整幅度最大。银行间主要利率债收益率普遍上行,5年期上行幅度最大收益率上行3-4bp;国债期货震荡走弱全线收跌;银行间资金面延续宽松格局,主要回购利率变动不大,隔夜质押式回购加权利率维持在1.01%附近;地产债整体走弱多数下跌,“15远洋05”跌超21%,“21碧地02”跌20%。
2、上周五,信用债方面,地产债整体走弱多数下跌,“15远洋05”跌超21%,“21碧地02”跌20%,“15远洋03”跌超18%,“21龙控03”跌超15%,“21宝龙01”跌超14%,“19龙控04”跌超12%,“20正荣03”跌超9%,“19富力02”、“18龙控05”、“19远洋02”和“20世茂02”跌超7%;“19碧地02”涨10%,“20世茂G4”和“20金科03”涨超8%,“21金地01”涨超6%。此外,“19湘九华”涨超8%,“3致远1优”涨超6%。
3、上周五,中证转债指数收盘涨0.25%,成交额843.67亿元,周跌0.34%;万得可转债等权指数收盘涨0.17%,成交额852.75亿元;多伦转债涨13%,晶瑞转债涨超9%,三超转债涨超7%,飞凯转债涨近6%,精测转债涨近5%;中大转债跌超14%,瑞鹄转债跌超10%,上能转债跌逾6%。
4、上周五,银行间资金面延续宽松格局,货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.0172%,跌0.4个基点;7天期报1.2963%,涨0.1个基点;14天期报1.2889%,跌1.69个基点;1个月期报1.3625%,涨0.18个基点。
5、上周五,资金面宽松,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.6bp报1.019%,7天期上行0.3bp报1.384%,14天期下行0.6bp报1.351%,1个月期下行2.8bp报1.594%。
6、上周五,银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报1.0142%,跌0.58个基点;FDR007报1.27%,跌3个基点;FDR014报1.29%,跌2个基点。
7、上周五,银行间回购定盘利率涨跌不一。FR001报1.0611%,跌0.41个基点;FR007报1.40%,与前一交易日持平;FR014报1.50%,涨10个基点。
8、上周五,一级市场方面,据交易员透露,财政部91天、182天期贴现国债加权中标收益率分别为1.2715%、1.4919%,边际中标收益率分别为1.3038%、1.546%,全场倍数分别为3.03、2.53,边际倍数分别为4.02、1.06。进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为1.5781%、2.0638%,全场倍数分别为3.7、3.13,边际倍数分别为1.81、1.33。
9、上周五,美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨3.54个基点报2.494%,2年期美债收益率涨17.7个基点报3.236%,3年期美债收益率涨19.1个基点报3.178%,5年期美债收益率涨16.3个基点报2.963%,10年期美债收益率涨13.9个基点报2.832%,30年期美债收益率涨10.2个基点报3.071%。
10、上周五,欧债收益率集体大涨,英国10年期国债收益率涨16个基点报2.044%,法国10年期国债收益率涨13.7个基点报1.483%,德国10年期国债收益率涨15.2个基点报0.948%,意大利10年期国债收益率涨8.9个基点报3.011%,西班牙10年期国债收益率涨13.3个基点报2.023%。
文章转载自:Wind
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