1、央行超预期调降政策利率叠加7月宏观数据不及预期,债券市场做多热情高涨。国债期货全线大幅收涨,10年期主力合约创逾两年收盘新高;银行间主要利率债收益率普遍大幅下行7-15bp,中短券表现更好,10年期国债收益率创逾两年新低;主要利率互换大幅下行逾10bp;地产债整体走弱多数下跌,“20融创02”跌超23%。
2、信用债方面,地产债整体走弱多数下跌,“20融创02”跌超23%,“21碧地01”和“21融创01”跌20%,“20碧地04”跌超14%,“20合景04”跌超13%,“16融创07”跌超11%,“20碧地02”跌超8%,“18龙湖06”、“20碧地03”跌超6%,“20正荣03”跌超5%;“20雅居1A”涨超33%,“21碧地03”涨超31%,“19龙控04”涨超5%,“18龙控05”涨超3%。此外,“PR句容01”跌超9%,“3东裕01A”和“荣耀15A”涨超6%。
3、据中介债券数据,信用债偏离度监控显示,当日高估值成交债券共8只,19河钢债01以3.20%成交,高于估值26.87BP;低估值成交债券共38只,17进贤城投债以4.50%成交,低于估值75.15BP;当日无成交收益率不低于6%的债券,18上饶县城投债收益率最高报5.37%。
4、中证转债指数收盘涨0.48%,成交额564.66亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.47%,成交额622.1亿元;祥鑫转债涨超12%,雷迪转债涨超9%,铂科转债和翔鹭转债均涨超7%,北方转债、“上22转债”和中钢转债均涨逾6%;岩土转债跌近7%,城市转债跌超4%,伯特转债跌逾3%。
5、货币市场利率多数下跌,央行超预期调降政策利率,银行间市场流动性宽松不改。银存间质押式回购1天期品种报1.0417%,跌0.15个基点;7天期报1.3350%,跌1.36个基点;14天期报1.2927%,跌1.24个基点;1个月期报1.4858%,涨0.97个基点。
6、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.1bp报1.043%,7天期上行1.2bp报1.425%,14天期下行3.4bp报1.315%,1个月期下行0.8bp报1.505%。
7、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.0875%,跌1.25个基点;FR007报1.41%,跌4个基点;FR014报1.50%,涨5个基点。
8、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.04%,跌0.4个基点;FDR007报1.30%,与前一交易日持平;FDR014报1.29%,跌1个基点。
9、一级市场方面,据交易员透露,农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.32%、2.5485%,全场倍数分别为4.87、6.12,边际倍数分别为3.45、5.71。
10、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨5.62个基点报2.596%,2年期美债收益率跌5.8个基点报3.199%,3年期美债收益率跌7.4个基点报3.113%,5年期美债收益率跌5.6个基点报2.906%,10年期美债收益率跌4.6个基点报2.792%,30年期美债收益率跌0.9个基点报3.105%。
11、欧债收益率集体下跌,英国10年期国债收益率跌9.3个基点报2.014%,法国10年期国债收益率跌8.1个基点报1.456%,德国10年期国债收益率跌8.8个基点报0.894%,意大利10年期国债收益率跌6.5个基点报2.963%,西班牙10年期国债收益率跌9.4个基点报1.994%。
文章转载自:Wind
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