1、【债市综述】现券期货震荡偏弱,银行间主要利率债收益率普遍上行,短券表现更弱收益率上行3bp左右,10年期国开活跃券“22国开15”收益率上行0.65bp,10年期国债活跃券“22附息国债19”收益率上行0.5bp,5年期国开活跃券“22国开08”收益率上行1bp,3年期国开活跃券“21国开03”收益率上行3.25bp;国债期货窄幅震荡小幅收跌,10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.02%;资金缓和不明显未脱紧平衡,主要回购利率继续小幅爬升;地产债涨跌不一,“21金科04”涨超68%,“20金科02”跌超64%。
2、交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一,“21金科04”涨超68%,“21碧地01”涨超30%,“21碧地04”涨超24%,“21旭辉03”涨超19%,“19世茂04”涨超15%,“21龙湖03”涨超13%;“20金科02”跌超64%,“20时代02”和“21融01优”跌超19%,“天铭优04”跌超12%,“19碧地02”和、“19远洋02”跌超7%,“21碧地02”跌超6%。
3、中证转债指数收盘跌0.33%,成交额581.24亿元;万得可转债等权指数收盘跌0.43%,成交额591.53亿元。铂科转债和帝尔转债均跌超8%,“上22转债”和鼎胜转债均跌超5%,苏试转债跌近4%,斯莱转债跌近3%;特一转债涨超19%,英特转债涨超6%,新致转债涨逾4%。
4、货币市场利率多数上涨,银行间市场资金面略微缓和。银存间质押式回购1天期品种报1.8135%,涨1.66个基点;7天期报1.8861%,涨3.44个基点;14天期报1.8713%,涨7.06个基点;1个月期报1.7958%,跌3.47个基点。
5、资金面维持紧平衡,Shibor全线上行。隔夜品种上行1.8bp报1.826%,7天期上行8.3bp报1.938%,14天期上行4.5bp报1.846%,1个月期上行0.2bp报1.7%。
6、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.9001%,涨0.01个基点;FR007报1.90%,跌1个基点;FR014报1.85%,涨5个基点。银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报1.83%,涨1个基点;FDR007报1.89%,涨4个基点;FDR014报1.84%,涨4个基点。
7、国开行三期金融债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.3985%、2.7697%、3.1858%,全场倍数分别为3.06、2.73、3.25,边际倍数分别为4.1、2.99、8.17。
8、进出口行四期金融债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.3295%、2.3183%、2.6183%、2.9417%,全场倍数分别为3.32、3.23、3.09、3.5,边际倍数分别为1.43、1.81、5.92、4.02。
9、北京7年“22北京62”中标利率2.80%,全场倍数6.18,边际倍数3.45;北京3年“22北京63”中标利率2.40%,全场倍数6.93,边际倍数5.19;北京5年“22北京64”中标利率2.58%,全场倍数6.04,边际倍数3.01;北京5年“22北京65”中标利率2.58%,全场倍数6.8,边际倍数3.05。
10、美债收益率全线大跌,3月期美债收益率跌1.74个基点报4.178%,2年期美债收益率跌25个基点报4.338%,3年期美债收益率跌29.7个基点报4.199%,5年期美债收益率跌28.6个基点报3.959%,10年期美债收益率跌25.6个基点报3.845%,30年期美债收益率跌18个基点报4.093%。
11、欧债收益率集体大跌,英国10年期国债收益率跌16.3个基点报3.280%,法国10年期国债收益率跌19个基点报2.492%,德国10年期国债收益率跌16.2个基点报2.000%,意大利10年期国债收益率跌27.9个基点报3.989%,西班牙10年期国债收益率跌19.9个基点报3.005%。
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