1、上周五,现券期货整体窄幅波动,资金向暖提振短券稍强,长端则谨慎。国债期货窄幅震荡小幅收涨;银行间主要利率债收益率窄幅波动,长券整体偏弱,短券受月初资金改善提振表现稍好;银行间资金面供给充裕,隔夜回购利率进一步下行约30个bp至1.15%下方;地产债多数上涨,“19碧地03”涨超52%,“20金科02”涨超17%。交易员称,资金向好或助力短端短期有所表现,不过经济工作会议以及国内疫情防控政策明朗前,长端情绪料仍欠佳。
2、上周五,信用债方面,地产债多数上涨,“19碧地03”涨超52%,“20金科02”涨超17%,“16龙湖04”涨超11%,“20旭辉01”涨超9%,“20旭辉03”和“21旭辉02”涨超7%,“21旭辉01”、“21旭辉03”和“21远洋02”涨超6%;“21龙湖04”跌20%,“21碧地03”跌超14%,“21碧地04”跌超11%,“金科优01”跌超6%。
3、上周五,中证转债指数收盘涨0.01%,成交额790.23亿元,周涨1.48%;万得可转债等权指数收盘涨0.32%,成交额804.45亿元;新天转债涨超13%,博汇转债涨超8%,塞力转债和法本转债均涨超6%,上能转债涨逾4%;台华转债跌超3%,英联转债跌超2%,斯莱转债跌逾1%。
4、上周五,货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行29.91BP报1.1469%,7天期下行5.35BP报1.6189%,14天期下行4.02BP报1.6261%,1月期上行6.66BP报1.6852%。
5、上周五,资金面宽松,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行30.1bp报1.1570%,7天期下行3.6bp报1.6930%,14天期下行1.1bp报1.7000%,1个月期上行0.4bp报1.9230%。
6、上周五,银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报1.15%,跌31个基点;FDR007报1.60%,跌9个基点;FDR014报1.55%,跌7个基点。
7、上周五,银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报1.22%,跌28个基点;FR007报1.70%,跌5个基点;FR014报1.7284%,跌2.16个基点。
8、上周五,一级市场方面,据交易员透露,财政部91天、30年国债中标收益率分别为1.9094%、3.2696%,全场倍数分别为2.63、3.73,边际倍数分别为1.12、4.66。进出口行1年、2年、7年期固息债中标利率分别为1.9684%、2.44%、2.9029%,全场倍数分别为3.44、4.38、5.34,边际倍数分别为10、2.24、1.58。
9、上周五,美债收益率多数下跌,3月期美债收益率跌1.19个基点报4.312%,2年期美债收益率涨4.2个基点报4.284%,3年期美债收益率涨1.8个基点报3.987%,5年期美债收益率跌0.4个基点报3.661%,10年期美债收益率跌1.4个基点报3.496%,30年期美债收益率跌4.9个基点报3.551%。
10、上周五,欧债收益率集体上涨,英国10年期国债收益率涨4.8个基点报3.142%,法国10年期国债收益率涨4.5个基点报2.303%,德国10年期国债收益率涨4.1个基点报1.846%,意大利10年期国债收益率涨6.4个基点报3.750%,西班牙10年期国债收益率涨5个基点报2.847%。
文章转载自:Wind
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