1、上周五,银行间主要利率债走势整体偏强,短券和30年期超长券表现更好;国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一;银行间资金面总体均衡偏松,主要回购加权利率虽有所下行,但依然在近期高位;同业存单一二级利率均回落。交易员表示,资金好转叠加存单利率回落提振短券表现较好,同时配置盘对超长债有支撑;而主流的10年期利率债则大部分时间窄幅波动,在央行宣布降准后收益率快速下行后又反弹,整体变化不大。
2、上周五,信用债方面,交易所债券市场收盘,“21远资01”涨超106%盘中临时停牌,“吾悦2优”、“21碧地02”和“21河口01”涨超5%,“21宝龙03”涨近5%,“21玉开债”涨超3%;“狮桥43A1”跌超17%,“20远资01”跌超7%,“20旭辉02”、“21旭辉01”和“21旭辉02”跌超2%。
3、上周五,中证转债指数收盘涨0.25%,成交额747.25亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.38%,成交额759.02亿元;“N百畅转”涨30%,北方转债涨20%,凯发转债涨超10%,晶瑞转债涨超7%,中钢转债涨超6%,润建转债涨逾4%;花王转债跌超7%,特一转债跌超3%,起帆转债跌逾2%。
4、上周五,货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行4.53BP报2.2516%,7天期下行9.39BP报2.1127%,14天期下行0.09BP报2.2455%,1月期下行12.65BP报2.6902%。
5、上周五,资金面缓和,Shibor隔夜和7天期转为下行。隔夜品种下行3.2bp报2.262%,7天期下行9.1bp报2.086%,14天期上行2.8bp报2.262%,1个月期上行0.7bp报2.397%。
6、上周五,银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌3.98个基点报2.27%;FDR007跌10.0个基点报2.1%;FDR014持平报2.25%。
7、上周五,银行间回购定盘利率表现分化。FR001跌13.0个基点报2.32%;FR007持平报2.3%;FR014涨2.0个基点报2.27%。
8、上周五,一级市场方面,据交易员透露,财政部91天期贴现国债加权中标收益率1.8185%,边际中标收益率1.883%,全场倍数3.21,边际倍数1.41。进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为2.3842%、2.5763%,全场倍数分别为5.53、6.22,边际倍数分别为1.53、2.64。
9、上周五,美债收益率集体收跌,3月期美债收益率跌29.19个基点报4.426%,2年期美债收益率跌26.1个基点报3.9%,3年期美债收益率跌23.8个基点报3.757%,5年期美债收益率跌19个基点报3.541%,10年期美债收益率跌10.7个基点报3.462%,30年期美债收益率跌4.4个基点报3.646%。
10、上周五,欧债收益率全线大跌,英国10年期国债收益率跌14.2个基点报3.276%,法国10年期国债收益率跌15.1个基点报2.671%,德国10年期国债收益率跌18.2个基点报2.097%,意大利10年期国债收益率跌13个基点报4.044%,西班牙10年期国债收益率跌15.5个基点报3.218%。
文章转载自:Wind
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