1、MLF降息预期落空、资金面收敛叠加股市午后走强压制债市情绪,现券期货均走弱。银行间主要利率债收益率普遍上行,中短券上行幅度较大,10年期国开活跃券“23国开05”收益率上行0.85bp,10年期国债活跃券“23附息国债04”收益率上行1.3bp,5年期国开活跃券“23国开03”收益率上行1.75bp,3年期国开活跃券“23国开02”收益率上行2.25bp。国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.09%,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.05%。银行间资金面收敛,隔夜回购加权利率进一步反弹逾16bp至1.48%附近,七天价格则相对平稳。地产债多数下跌,“15远洋05”跌超10%;“二永债”成交活跃且收益率普遍明显上行,“21工商银行永续债01”收益率上行3.85bp。
2、交易所债券市场收盘,地产债多数下跌,“15远洋05”跌超10%,“19融侨01”跌超7%,“19远洋01”跌超5%,“21旭辉03”和“21远洋01”跌超3%,“21宝龙03”跌超2%;“22旭辉01”涨超6%。此外,“20益田优”跌近8%,“18川发01”涨超3%。
3、中证转债指数收盘涨0.51%,万得可转债等权指数收盘涨0.53%,近七成转债上涨,中矿转债涨超9%,惠城转债涨近7%,精测转债涨超6%,英联转债涨近6%,润建转债、金诚转债、起帆转债等涨超4%;智尚转债跌超7%,花王转债跌5%,起步转债跌超4%,搜特转债得近4%。
4、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行16.41BP报1.4799%,7天期上行0.41BP报1.813%,14天期上行4.28BP报1.8579%,1月期上行2.7BP报2.1302%。
5、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行20.3bp报1.523%,7天期上行4.5bp报1.874%,14天期上行6.3bp报1.909%,1个月期下行1bp报2.189%。
6、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨19.0个基点报1.52%;FDR007跌1.0个基点报1.8%;FDR014涨8.65个基点报1.9%。
7、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨18.0个基点报1.58%;FR007涨5.0个基点报1.9%;FR014跌15.0个基点报1.9%。
8、农发行三期金融债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,农发行3年期固息增发债、3年期浮息增发债、5年期固息增发债中标收益率分别为2.5019%、2.3634%、2.6553%,全场倍数分别为3.77、4.18、3.91,全场倍数分别为2.1、1.54、1.5。
9、美债收益率普遍收涨,3月期美债收益率涨0.97个基点报5.152%,2年期美债收益率涨2.1个基点报4.019%,3年期美债收益率涨1.6个基点报3.676%,5年期美债收益率涨2.9个基点报3.478%,10年期美债收益率涨4个基点报3.508%,30年期美债收益率涨5.4个基点报3.844%。
10、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨3.9个基点报3.811%,法国10年期国债收益率涨2.8个基点报2.878%,德国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.304%,意大利10年期国债收益率涨0.5个基点报4.179%,西班牙10年期国债收益率涨2个基点报3.369%。
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