1、上周五,止盈压力叠加宽信用忧虑施压,现券期货延续调整。银行间主要利率债收益率普遍上行,中短券调整幅度较大,10年期国开活跃券“23国开05”收益率上行0.49bp,10年期国债活跃券“23附息国债04”收益率上行1.5bp,5年期国开活跃券“23国开03”收益率上行2bp,3年期国开活跃券“21国开03”收益率上行3bp。国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.37%,10年期主力合约跌0.26%,5年期主力合约跌0.18%,2年期主力合约跌0.06%。银行间流动性进一步收敛,主要回购利率均走升,隔夜回购加权平均利率大幅上行近50bp报在1.93%附近。银行“二永债”收益率普遍明显上行,“22建行永续债01”收益率上行4.56bp。
2、上周五,交易所债券市场收盘,地产债多数上涨,“20益田优”涨超32%,“21碧地02”涨超5%,“22旭辉01”涨超3%,“21碧地01”涨超2%;“20旭辉03”跌超2%。此外,“20兴安债”跌超2%,“21诚通18”涨超2%。
3、上周五,中证转债指数收盘涨0.18%,万得可转债等权指数收盘涨0.26%。其中,22只可转债涨幅超2%,斯莱转债、聚飞转债、永鼎转债、北方转债、顺博转债涨幅居前,分别涨10.66%、9.25%、8.26%、5.74%、4.66%。跌幅方面,12只可转债跌幅超2%,横河转债、溢利转债、小熊转债、智能转债、英联转债跌幅居前,分别跌5.46%、5.44%、4.99%、4.48%、3.85%。
4、上周五,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行49.92BP报1.9317%,创逾一个月新高,7天期上行12.49BP报1.9416%,14天期上行9.33BP报1.9007%,1月期上行15.72BP报2.25%,创逾一个月新高。
5、上周五,Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行49bp报1.92%,7天期上行8.6bp报1.925%,14天期上行1.3bp报1.857%,1个月期上行0.1bp报2.004%。
6、上周五,银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨46.0个基点报2.02%;FR007涨10.0个基点报1.95%;FR014涨10.0个基点报1.95%。
7、上周五,银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨50.0个基点报1.94%;FDR007涨12.52个基点报1.9252%;FDR014持平报1.84%。
8、上周五,进出口行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.9333%、2.2483%、2.71%,全场倍数分别为2.24、4.37、6.74,边际倍数分别为12.5、2.19、3.86。财政部91天国债加权中标收益率1.2478%,边际中标收益率1.3316%,全场倍数3.18,边际倍数1.03。财政部30年期国债中标收益率3.0396%,全场倍数4.08,边际倍数2.02。
9、上周五,美债收益率多数收涨,3月期美债收益率跌2.38个基点报5.214%,2年期美债收益率涨6.9个基点报4.723%,3年期美债收益率涨7个基点报4.318%,5年期美债收益率涨7.2个基点报3.989%,10年期美债收益率涨3.9个基点报3.763%,30年期美债收益率涨0.9个基点报3.849%。
10、上周五,欧债收益率多数收跌,英国10年期国债收益率涨2.7个基点报4.412%,法国10年期国债收益率跌4.6个基点报2.970%,德国10年期国债收益率跌3个基点报2.474%,意大利10年期国债收益率跌9.6个基点报4.026%,西班牙10年期国债收益率跌6.1个基点报3.376%。
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