1、【债市综述】银行间主要利率债长券持稳短券向暖,10年期国开活跃券“23国开10”收益率上行0.75bp,10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率下行0.15bp,2年期国开活跃券“23国开02”收益率下行1bp,1年期国开活跃券“23国开06”收益率下行2.25bp。国债期货窄幅震荡多数小幅收涨,30年期主力合约涨0.02%,10年期主力合约收平,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约涨0.02%。跨月前最后一个交易日资金改善,DR001和DR007加权平均利率小幅下行。“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行。
2、交易所债券市场收盘,“铁道2004”涨超4%,“20柳东债”涨超3%,“熙悦3A3”、“19津投06”和“21远洋02”涨超2%;“18GLPR3”跌超8%,“23昆投01”跌超3%,“23津金01”、“21GLP07”和“PR播投02”跌超2%。
3、中证转债指数收盘跌0.07%,万得可转债等权指数收盘跌0.06%。其中,9只可转债跌幅超2%,华统转债、测绘转债、鼎胜转债、中钢转债、龙净转债跌幅居前,分别跌6.14%、5.64%、5.42%、3.13%、2.98%。涨幅方面,12只可转债涨幅超2%,百洋转债、宏昌转债、纽泰转债、聚隆转债、通光转债涨幅居前,分别涨20%、20%、8.04%、7.56%、4.08%。
4、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行1.4BP报1.8868%,7天期下行0.42BP报2.2498%,14天期上行0.13BP报2.2324%,创今年6月以来新高,1月期报2.1%。
5、Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行4.6bp报1.865%,7天期下行13.2bp报2.103%,14天期上行0.8bp报2.223%,1个月期上行1.1bp报1.913%。
6、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001涨36.0个基点报2.36%;FR007跌12.0个基点报2.28%;FR014跌2.0个基点报2.23%。
7、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌6.0个基点报1.86%;FDR007跌5.0个基点报2.25%;FDR014涨2.0个基点报2.22%。
8、国开行20年期金融债中标利率为2.9031%,全场倍数7.49,边际倍数395.0。国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.2529%、2.6314%,全场倍数分别为6.1、3.47,边际倍数分别为2.28、2.58。进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.2554%、2.4018%、2.7422%,全场倍数分别为5.55、4.91、4.55,边际倍数分别为4.06、1.35、1.75。
9、美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌2.1个基点报4.877%,3年期美债收益率跌2个基点报4.563%,5年期美债收益率跌1.6个基点报4.262%,10年期美债收益率跌1.2个基点报4.111%,30年期美债收益率跌1.5个基点报4.214%。
10、欧债收益率集体下跌,英国10年期国债收益率跌6.1个基点报4.354%,法国10年期国债收益率跌8.3个基点报2.978%,德国10年期国债收益率跌8.1个基点报2.459%,意大利10年期国债收益率跌7.7个基点报4.110%,西班牙10年期国债收益率跌7.6个基点报3.475%。
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