1、【债市综述】资金仍贵及国债供给增多压制,现券期货弱势震荡。银行间主要利率债中长券持稳,1年期短券稍弱,10年期国开活跃券“23国开10”收益率下行0.25bp,10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率上行0.05bp,5年期国开活跃券“23国开08”收益率下行1bp,1年期国债活跃券“23附息国债16”收益率上行2bp。国债期货多数小幅收涨,30年期主力合约跌0.09%,10年期主力合约涨0.02%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.02%。银行间市场资金紧势依然,主要回购利率纷纷走高,隔夜回购加权利率上行近15bp升破2%关口,创三个月新高;“二永债”收益率普遍下行。
2、交易所债券市场收盘,“融昆优A”跌超33%,“18GLPR3”跌超9%,“21GLP07”跌超8%,“21金地03”跌超3%;“21潍财G1”涨超7%,“22潍水”“20联新01”“20金地01”涨超3%。
3、中证转债指数收盘跌0.12%,万得可转债等权指数收盘跌0.28%。百洋转债、华钰转债、晶瑞转债分别跌19.62%、6.78%、6.02%。天康转债、荣23转债、远东转债、广电转债分别涨12.62%、5.13%、3.57%。
4、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行14.93BP报2.0219%,创今年6月以来新高,7天期上行6.27BP报2.0426%,14天期上行15.42BP报2.4349%,创今年4月以来新高,1月期上行0.96BP报2.6324%,创今年3月以来新高。
5、Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行20.1bp报2.038%,7天期上行3.6bp报1.961%,14天期上行19bp报2.415%,1个月期上行3.1bp报2.157%。
6、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨18.69个基点报2.0569%;FDR007涨1.19个基点报2.0119%;FDR014涨24.72个基点报2.5%。
7、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨14.0个基点报2.14%;FR007持平报2.15%;FR014涨5.0个基点报2.6%。
8、一级市场方面,据交易员透露,财政部1年、10年期国债加权中标收益率分别为2.1636%、2.6436%,边际中标收益率分别为2.2355%、2.6669%,全场倍数分别为2.26、3.16,边际倍数分别为2.9、9.72。农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为2.18%、2.828%,全场倍数分别为3.51、3.68,边际倍数分别为1.07、1.94。
9、美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨8.1个基点报5.182%,3年期美债收益率涨8.1个基点报4.866%,5年期美债收益率涨7.2个基点报4.588%,10年期美债收益率涨4.6个基点报4.412%,30年期美债收益率涨1.8个基点报4.446%。
10、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌13个基点报4.208%,法国10年期国债收益率跌4.4个基点报3.232%,德国10年期国债收益率跌3.6个基点报2.697%,意大利10年期国债收益率跌6.6个基点报4.444%,西班牙10年期国债收益率跌5个基点报3.744%。
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