1、【债市综述】银行间主要利率债整体长券持稳短券偏弱;国债期货小幅收涨,“二永债”成交活跃且收益率普遍上行;银行间市场跨季资金成本上涨,非银机构押信用融入14天资金利率突破4%;相较之下,月内资金压力仍有限,隔夜回购加权利率小涨,7天期成交因基本以不跨月为主,利率跌至2%下方。交易员表示,季末流动性分层的结构性矛盾客观存在,加上资金预期偏谨慎,加剧了债券市场波动。长假前最后两个交易日,市场仍等待央行进一步投放。
2、信用债方面,交易所债券市场收盘,“18GLPR3”涨超10%,“21龙湖04”涨超4%,“19国债08”涨超3%,“19宁新城”、“19潜江02”、“16临投02”“20临汾03”涨超1%;“20中骏02”跌超9%,“21金地04”跌超4%,“21旭辉01”跌超3%。
3、中证转债指数收盘涨0.01%,万得可转债等权指数收盘跌0.06%。远东转债、声迅转债、金农转债分别涨11%、5.81%、3.87%;宏昌转债、天康转债、全筑转债分别跌20%、20%、3.78%。
4、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行5.14BP报1.7495%,7天期上行5.5BP报2.2019%,14天期上行31.47BP报3.1492%,创2022年12月以来新高,1月期上行14.41BP报2.8701%,创2022年12月以来新高。
5、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行4.7bp报1.741%,7天期下行3.6bp报1.969%,14天期上行22.3bp报3.035%,1个月期上行3.1bp报2.26%。
6、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨5.0个基点报1.75%;FDR007跌2.25个基点报1.95%;FDR014涨31.74个基点报3.14%。
7、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨8.61个基点报1.81%;FR007跌2.25个基点报1.95%;FR014涨90.0个基点报4.2%。
8、一级市场方面,据交易员透露,农发行2期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.3638%、2.7917%,全场倍数分别为4.3、3.18,边际倍数分别为2.42、81。
9、美债收益率收盘涨跌不一,2年期美债收益率跌0.7个基点报5.129%,3年期美债收益率跌1.1个基点报4.829%,5年期美债收益率跌0.7个基点报4.613%,10年期美债收益率涨0.2个基点报4.541%,30年期美债收益率涨2.2个基点报4.677%。
10、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨0.3个基点报4.319%,法国10年期国债收益率涨2个基点报3.361%,德国10年期国债收益率涨1.1个基点报2.802%,意大利10年期国债收益率涨8个基点报4.735%,西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报3.900%。
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