1、PMI数据回落,现券期货向暖。国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.25%;银行间主要利率债收益率普遍下行;月末最后一日央行小幅净投放,资金骤然转紧预期仍不稳;地产债普遍下跌,万科、金地和龙湖债券跌幅明显;银行“二永债”收益率普遍明显下行。交易员表示,尽管月末最后交易日资金面转紧,但未对债市产生明显冲击,PMI数据不及预期,10年期国债收益率落在2.70%下方。
2、信用债方面,地产债普遍下跌,万科、金地和龙湖债券跌幅明显。“21金地03”跌超18%,“21万科02”和“20万科08”跌超17%,“16金地02”跌超14%,“21金地01”和“20金地01”跌超12%,“21金地04”跌超10%,“16龙湖04”跌超8%,“20龙湖04”和“21龙湖05”跌超4%,“20万科04”和“22万科01”跌超3%。
3、中证转债指数收盘跌0.54%,万得可转债等权指数收盘跌0.82%。其中,44只可转债跌幅超2%,上声转债、大叶转债、溢利转债、宏昌转债、万顺转债跌幅居前,分别跌18.1%、16.83%、15.06%、14.91%、12.38%。涨幅方面,6只可转债涨幅超2%,普利转债、东湖转债、共同转债、鸿达转债、锋龙转债涨幅居前,分别涨10.14%、7.93%、4.57%、3.65%、2.72%。
4、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行18.33BP报1.8591%,7天期下行1.09BP报2.1417%,14天期上行32.11BP报2.7293%,1月期下行1.25BP报2.4152%。
5、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行5.5BP报1.75%;7天期下行7.6BP报1.965%;14天期上行11.2BP报2.476%;1个月期下行0.3BP报2.268%。
6、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨12.0个基点报1.82%;FDR007涨4.0个基点报2.15%;FDR014涨8.43个基点报2.4843%。
7、银行间回购定盘利率多数持平。FR001涨55.0个基点报2.3%;FR007持平报2.5%;FR014持平报2.5%。
8、一级市场方面,据交易员透露,国开行三期金融债中标收益率均低于中债估值。国开行1年、3年、5年期金融债中标收益率分别为2.1713%、2.3928%、2.4686%,全场倍数分别为2.9、3.54、4.15,边际倍数分别为5.23、3.48、1.29。农发行两期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.3896%、2.7917%,全场倍数分别为4.1、4.77,边际倍数分别为2.09、1.25。
9、美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨2.7个基点报5.096%,3年期美债收益率涨2.6个基点报4.929%,5年期美债收益率涨2.3个基点报4.856%,10年期美债收益率涨3.2个基点报4.933%,30年期美债收益率涨3.7个基点报5.093%。
10、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌4.8个基点报4.507%,法国10年期国债收益率跌0.7个基点报3.424%,德国10年期国债收益率跌1.6个基点报2.803%,意大利10年期国债收益率跌1个基点报4.720%,西班牙10年期国债收益率跌1.1个基点报3.877%。
文章转载自:Wind
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