1、【债市综述】上周五,银行间主要利率债收益率普遍下行,短券表现更好,10年期国债活跃券“23附息国债18”收益率下行0.4bp,10年期国开活跃券“23国开10”收益率下行0.80bp,5年期国开活跃券“23国开08”收益率下行2bp,2年期国债活跃券“23附息国债20”收益率下行1.75bp。国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.16%,10年期主力合约涨0.03%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约跌0.02%。地产债多数下跌,普洛斯中国债普遍上涨;银行间短期资金面仍宽,隔夜回购加权利率在1.7%附近徘徊。
2、上周五,交易所债券市场收盘,地产债多数下跌,“20万科02”跌超7%,“21金地03”跌超5%,“21金地01”和“16金地02”跌超4%,“22龙湖01”、“21万科03”、“20旭辉02”和“20龙湖04”跌超2%;“21万科06”涨超19%。此外,普洛斯中国债普遍上涨,“18GLPR3”涨超4%,“21GLP05”涨超2%,“21GLP03”和“21GLP07”涨超1%。城投债走势分化,“20遵桥02”跌超7%,“22贵经01”跌超4%,“19道桥01”涨超6%,“19津投06”涨超5%。
3、上周五,中证转债指数收盘跌0.16%,万得可转债等权指数收盘跌0.17%。其中,16只可转债跌幅超2%,正元转02、亚康转债、思特转债、测绘转债、润达转债跌幅居前,分别跌10.25%、7.45%、6.57%、4.84%、4.57%。涨幅方面,14只可转债涨幅超2%,“N雅创转”、“N广泰转”、豪美转债、天康转债、贵轮转债涨幅居前,分别涨57.30%、20.40%、15.47%、10.79%、7.45%。
4、上周五,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行4.25BP报1.6902%,7天期上行1.03BP报1.847%,14天期上行3.56BP报2.0752%,1月期上行12.26BP报2.2335%。
5、上周五,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行5.4BP报1.701%;7天期上行0.2BP报1.826%;14天期上行6.6BP报2.09%;1个月期下行0.1BP报2.235%。
6、上周五,银行间回购定盘利率表现分化。FR001涨5.0个基点报1.8%;FR007跌2.0个基点报2.03%;FR014持平报2.15%。
7、上周五,银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨5.2个基点报1.7088%;FDR007涨3.0个基点报1.85%;FDR014跌3.0个基点报2.0%。
8、上周五,一级市场方面,农发行2年、3年期金融债中标收益率分别为2.4314%、2.5460%,全场倍数分别为4.09、3.73,边际倍数分别为1.6、2.5。进出口行1年、5年(20进出15)、5年(22进出05)期金融债中标收益率分别为2.2178%、2.2517%、2.4553%,全场倍数分别为3.24、6.33、8.34,边际倍数分别为1.46、1、12.33。财政部182天、30年期国债加权中标收益率分别为2.3357%、2.9493%,全场倍数分别为3.65、5.8,边际倍数分别为1.56、1.66。
9、上周五,美债收益率普遍收涨,2年期美债收益率涨5.3个基点报5.073%,3年期美债收益率涨5.8个基点报4.846%,5年期美债收益率涨5.5个基点报4.69%,10年期美债收益率涨3.6个基点报4.657%,30年期美债收益率涨0.6个基点报4.767%。
10、上周五,欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨6.1个基点报4.328%,法国10年期国债收益率涨7个基点报3.298%,德国10年期国债收益率涨7.1个基点报2.714%,意大利10年期国债收益率涨6.2个基点报4.567%,西班牙10年期国债收益率涨6.8个基点报3.758%。
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