1、【债市综述】大型商业银行新一轮存款利率下调落地,债市继续走暖,部分短券收益率下行1-2bp,30年国债等超长品种仍向好;国债期货方面,30年期国债期货主力合约领涨。新一轮存款利率下调对资金向好改善存支撑,同业存单二级利率小幅回落,伴随央行公开市场的净投放,以及下周创纪录的国库现金定存资金投放,预计年末资金面整体问题不大。
2、上周五,信用债方面,交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。“21龙湖01”涨超9%,“21金地04”、“20龙湖06”涨超2%;“20万科04”跌超3%,“20旭辉02”、“21旭辉01”跌超1%。此外,“22GLP01”涨超6%,“19津投04”跌超4%。特定债券方面,“H0阳城04”涨超314%,“H21奥创A”涨超114%。
3、上周五,中证转债指数收盘持平,万得可转债等权指数收盘跌0.22%。其中,大叶转债、雅创转债、鸿达转债分别跌20%、8.55%、7.23%;大业转债、泰坦转债、花王转债、沿浦转债分别涨12.76%、4.9%、4.22%。
4、上周五,货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行12.36BP报1.5767%,7天期下行2.92BP报1.7758%,14天期下行20.6BP报2.2176%,1月期上行1.59BP报2.88%。
5、上周五,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行9.5BP报1.616%;7天期下行3.9BP报1.762%;14天期下行9.1BP报2.16%;1个月期上行1.0BP报2.501%,创纪录新高。
6、上周五,银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌10.69个基点报1.6112%;FDR007跌1.7个基点报1.783%;FDR014涨16.87个基点报2.1318%。
7、上周五,银行间回购定盘利率多数上涨。FR001跌11.0个基点报1.73%;FR007涨3.0个基点报2.05%;FR014涨15.0个基点报3.9%。
8、上周五,一级市场方面,财政部91天、182天、7年期国债加权中标收益率分别为2.0816%、2.1611%、2.54%,边际中标收益率分别为2.1511%、2.2264%、2.56%,全场倍数分别为2.74、3.36、3.51,边际倍数分别为1.06、1.01、1.44。
9、上周五,美债收益率收盘涨跌不一,2年期美债收益率跌2.6个基点报4.334%,3年期美债收益率跌2.2个基点报4.045%,5年期美债收益率跌0.5个基点报3.878%,10年期美债收益率涨0.5个基点报3.9%,30年期美债收益率涨1.8个基点报4.052%。
10、上周五,欧债收益率收盘涨跌不一,英国10年期国债收益率跌2个基点报3.501%,法国10年期国债收益率涨0.8个基点报2.476%,德国10年期国债收益率涨1.4个基点报1.976%,意大利10年期国债收益率跌5个基点报3.525%,西班牙10年期国债收益率跌1.1个基点报2.873%。
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