1、【债市综述】跨年资金出现好转迹象,同业存单利率明显回落,现券短端整体走暖,短端主要活跃券收益率下行幅度达到3-6个bp。银行间市场月内资金极为充裕,隔夜加权回购利率探至1.5%下方,创11月初以来新低,非银跨年价格仍贵。信用债方面,京东、龙湖债券上涨。
2、信用债方面,交易所债券市场收盘,京东、龙湖债券上涨。“东七4次”涨超11%,“22龙湖02”涨8%,“东七3次”、“21龙湖01”、“东七5次”涨超6%。此外,“河北2124”、“河北2123”涨超5%;“23投资02”跌超7%。特定债券方面,“H金优01”涨超212%;“H20奥创A”跌94%。
3、中证转债指数收盘跌0.43%,万得可转债等权指数收盘跌0.88%。丽岛转债、三羊转债、金钟转债分别跌16.6%、13.51%、13.08%;鸿达转债、金农转债、欧晶转债分别涨20%、6.29%、4.12%。
4、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行6.2BP报1.4784%,创逾一个月新低,7天期上行3.26BP报1.851%,14天期上行0.36BP报3.0725%,创今年9月以来新高,1月期上行8.29BP报3.0904%,创今年9月以来新高。
5、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种下行9.8BP报1.494%;7天期上行2.2BP报1.844%;14天期上行23.2BP报2.927%;1个月期上行0.3BP报2.509%,创2021年4月以来新高。
6、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌9.31个基点报1.4969%;FDR007涨3.05个基点报1.8305%;FDR014跌5.0个基点报3.1%。
7、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001跌7.1个基点报1.55%;FR007涨253.83个基点报4.35%;FR014跌10.0个基点报3.8%。
8、美债收益率多数上涨,2年期美债收益率涨3.1个基点报4.365%,3年期美债收益率涨2.5个基点报4.07%,5年期美债收益率涨1.7个基点报3.895%,10年期美债收益率涨0.1个基点报3.901%,30年期美债收益率跌0.4个基点报4.048%。
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