1、【债市综述】现券午后涨幅扩大,中短券表现强势,5年期国债活跃券“23附息国债22”收益率下行3.1bp。国债期货全线收红,30年期主力合约涨0.25%。地产债多数上涨,“21金地04”涨超17%。央行公开市场连续五日净回笼,叠加税期在途,资金面总体均衡。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.25%,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.15%,2年期主力合约涨0.07%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,地产债多数上涨,“H金优01”涨超255%,“H0阳城01”涨超42%,“H9龙控01”涨超19%,“21金地04”涨超17%,“21龙湖06”、“22龙湖02”涨超10%,“21龙湖04”、“22龙湖04”、“22旭辉01”涨超9%。跌幅方面,“H1金科03”跌超62%,“H0金科03”跌超47%,“20万科02”跌超15%,“22万科02”跌超11%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.21%,万得可转债等权指数收盘涨0.3%。其中,N锋工转涨超22%,平煤转债、金诚转债、淮22转债分别涨10.53%、5.95%、5.75%;跌幅方面,三羊转债、福立转债、百洋转债分别跌16.06%、2.4%、2.22%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行6.3BP报1.631%,7天期下行0.33BP报1.8242%,14天期上行1.57BP报2.0909%,1月期下行4.29BP报2.0571%。
6、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行6.3BP报1.635%;7天期下行0.4BP报1.815%;14天期上行2.6BP报2.078%;1个月期下行1.3BP报2.132%,创2023年9月以来新低。
7、银银间回购定盘利率表现分化。FDR001跌6.0个基点报1.64%;FDR007持平报1.82%;FDR014涨2.0个基点报2.07%。
8、银行间回购定盘利率表现分化。FR001跌4.0个基点报1.76%;FR007持平报2.0%;FR014涨1.0个基点报2.19%。
9、一级市场方面,国开行20年期金融债“23国开清发20(增发10)”中标利率为2.6548%,全场倍数5.88,边际倍数1.52。进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.2088%、2.3537%、2.5923%,全场倍数分别为4.85、6.08、4.94,边际倍数分别为6.46、2.84、9.74。国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.2939%、2.5129%,全场倍数分别为6.33、3.23,边际倍数分别为2.5、1.75。
10、美债收益率多数上涨,2年期美债收益率涨5.8个基点报4.722%,3年期美债收益率涨5.3个基点报4.494%,5年期美债收益率涨3.4个基点报4.336%,10年期美债收益率涨1个基点报4.328%,30年期美债收益率跌2.3个基点报4.456%。
11、欧债收益率多数收跌,英国10年期国债收益率涨0.2个基点报4.104%,法国10年期国债收益率跌1.4个基点报2.912%,德国10年期国债收益率跌0.7个基点报2.438%,意大利10年期国债收益率跌3.9个基点报3.907%,西班牙10年期国债收益率跌2.4个基点报3.338%。
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