1、【债市综述】现券期货均走强,超长债强势明显。截至发稿,30年期国债活跃券“23附息国债09”收益率下行3.65bp报2.56%续创新低;30年期国债期货主力合约收涨0.56%报106.33元。进入税期央行连续净投放,资金平稳隔夜回购利率稍涨,银行间市场资金面波动不大。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.56%,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约微涨。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,地产债多数上涨。 “H0金科03”涨超67%,“21番雅01”涨20%,“H8泰禾01”涨超14%,“21金地01”涨超8%,“H9金科03”涨超5%,“20万科02”涨超4%;“H1金科04”跌超42%,“21旭辉02”、“21龙湖06”跌超2%,“22龙湖01”、“21龙湖02”跌超1%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.24%,万得可转债等权指数收盘涨0.16%。其中,金钟转债、招路转债、三羊转债分别跌8.89%、5.19%、3.75%;涨幅方面,“N姚记转”涨超32%,东杰转债、博杰转债、智能转债分别涨9.62%、8.96%、6.12%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行3.89BP报1.7793%,7天期上行7.03BP报1.9128%,14天期下行4.37BP报2.0525%,1月期报2.1%。
6、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行3.2BP报1.779%;7天期上行6.7BP报1.883%;14天期下行6.6BP报2.053%;1个月期下行0.6BP报2.116%,创2023年9月以来新低;3个月期下行0.6BP报2.2080%。
7、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨3.0个基点报1.78%;FDR007涨9.0个基点报1.9%;FDR014跌5.0个基点报2.05%。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001涨1.0个基点报1.9%;FR007跌5.0个基点报2.15%;FR014跌10.0个基点报2.1%。
9、一级市场方面,农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.1465%、2.3013%,全场倍数分别为5.36、4.96,边际倍数分别为1.21、2.54。
10、美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨3.7个基点报4.731%,3年期美债收益率涨4个基点报4.494%,5年期美债收益率涨3.5个基点报4.318%,10年期美债收益率涨3.7个基点报4.286%,30年期美债收益率涨3.3个基点报4.401%。
11、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨5.4个基点报4.157%,法国10年期国债收益率涨8.3个基点报2.907%,德国10年期国债收益率涨7.7个基点报2.437%,意大利10年期国债收益率涨9.1个基点报3.886%,西班牙10年期国债收益率涨8.1个基点报3.327%。
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