1、【债市综述】现券期货全面回调,10年期国债和国开债收益率涨超2个bp。国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.07%,10年期主力合约跌0.06%。地产债多数上涨,“20龙湖06”涨超7%。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.07%报107.19元,盘初一度涨至107.88元创上市以来新高;10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约跌0.1%,2年期主力合约跌0.06%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,地产债多数上涨。“H金优01”涨70%,“H9金科03”涨超25%,“H1龙控01”涨超7%,“20龙湖06”涨超7%,“21龙湖04”涨超5%,“21旭辉02”涨超3%。跌幅方面,“H9龙控01”跌超33%,“20万科08”跌超3%,“20旭辉02”、“21万科04”跌超2%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.12%,万得可转债等权指数收盘跌0.39%。其中,福蓉转债、海顺转债、万顺转2分别跌11.49%、6.38%、6.37%;涨幅方面,雅创转债、金钟转债、平煤转债分别涨5.09%、4.14%、3.46%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行0.04BP报1.7138%,7天期上行0.44BP报1.8395%,14天期下行1.5BP报1.9707%,1月期上行5.0BP报2.1%。
6、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种持平报1.713%;7天期上行0.5BP报1.827%;14天期下行1.8BP报1.984%;1个月期持平报2.088%。
7、银银间回购定盘利率多数持平。FDR001持平报1.71%;FDR007持平报1.83%;FDR014跌2.0个基点报1.98%。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001跌2.0个基点报1.83%;FR007跌5.0个基点报2.0%;FR014涨2.0个基点报2.1%。
9、一级市场方面,国开行20年期金融债“23国开清发20(增发12)”中标利率为2.4738%,全场倍数5.61,边际倍数3.18。进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.0640%、2.2221%、2.3755%,全场倍数分别为6.79、4.46、4.5,边际倍数分别为1.25、2.74、1.67。国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.2321%、2.3116%,全场倍数分别为7.4、2.43,边际倍数分别为3.49、6.73。
10、美债收益率多数下跌,2年期美债收益率跌4.8个基点报4.512%,3年期美债收益率跌4.9个基点报4.284%,5年期美债收益率跌3.6个基点报4.079%,10年期美债收益率跌1.4个基点报4.089%,30年期美债收益率涨0.9个基点报4.245%。
11、欧债收益率多数收跌,英国10年期国债收益率涨0.6个基点报3.995%,法国10年期国债收益率跌2.1个基点报2.750%,德国10年期国债收益率跌1.5个基点报2.304%,意大利10年期国债收益率跌2.5个基点报3.614%,西班牙10年期国债收益率跌2.6个基点报3.116%。
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