1、【债市综述】现券期货继续回调,银行间市场30年国债收益率升超6bp,突破2.5%关口,反弹至2月末附近水平,同期限国债期货主力合约创下1.2%的单日最大跌幅。信用债方面,万科等地产债多数收涨。隔夜和七天回购加权利率波动微弱,资金面稳中偏暖,市场关注周五MLF续做情况。
2、利率衍生品方面,国债期货全线收跌,30年期主力合约跌1.2%报105.04元,为4日连跌,10年期主力合约跌0.23%报103.79元,5年期主力合约跌0.16%,2年期主力合约跌0.07%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万科等地产债多数上涨。“H9龙控01”涨超21%,“21金地04”涨超8%,“H9金科03”、“20万科08”涨超7%,“21万科04”、“22万科05”、“20万科04”涨超5%,“20万科06”、“21万科02”涨超4%。跌幅方面,“H金优01”跌超88%,“22万科07”跌超12%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.05%,万得可转债等权指数收盘涨0.3%。其中,新天转债、淳中转债、平煤转债分别跌8.73%、7.83%、4.42%;涨幅方面,商络转债、瑞鹄转债、中旗转债分别涨16.5%、10.85%、7.1%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行0.78BP报1.7227%,7天期上行0.03BP报1.8696%,14天期上行1.71BP报2.0032%,1月期上行3.41BP报2.166%,创逾一个月新高。
6、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种下行1.0BP报1.721%;7天期持平报1.853%;14天期上行0.9BP报2.009%;1个月期上行0.5BP报2.091%。
7、银银间回购定盘利率表现分化。FDR001跌2.0个基点报1.72%;FDR007持平报1.86%;FDR014涨1.0个基点报2.0%。
8、银行间回购定盘利率多数持平。FR001持平报1.85%;FR007持平报2.0%;FR014跌4.0个基点报2.05%。
9、一级市场方面,国开行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.1354%、2.2332%,全场倍数分别为3.34、3.81,边际倍数分别为2.22、1.23。农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.0794%、2.3913%,全场倍数分别为4.43、6.51,边际倍数分别为1.17、2.5。
10、美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨4.6个基点报4.595%,3年期美债收益率涨3.4个基点报4.341%,5年期美债收益率涨6.5个基点报4.157%,10年期美债收益率涨5.9个基点报4.16%,30年期美债收益率涨5.3个基点报4.316%。
11、欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率跌2.5个基点报3.944%,法国10年期国债收益率涨1.6个基点报2.774%,德国10年期国债收益率涨2.7个基点报2.327%,意大利10年期国债收益率跌2个基点报3.601%,西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点报3.135%。
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