1、【债市综述】现券收益率先下后上,30年期品种表现稍稳。10年期活跃券“23附息国债26”收益率上行1.5bp,30年期“23附息国债26”上行0.25bp。国债期货30年期主力合约收涨0.15%,盘中一度涨近0.6%。地产债多数上涨,“20中骏02”涨超7%。央行公开市场逆回购维持高位继续扶助跨季流动性,银行间市场资金面整体偏平稳。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.15%报105.83元,盘中一度涨近0.6%报106.26元,10年期主力合约基本持平,5年期主力合约持平,2年期主力合约涨0.01%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,地产债多数上涨,“20中骏02”涨超7%,“22龙湖02”涨超2%;“20旭辉02”跌超15%。特定债券方面,“H金优01”涨950%,“H0宝龙04”涨超10%;“H9金科03”跌超62%,“H0金科03”跌超47%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.27%,万得可转债等权指数涨0.69%。其中,华体转债、商络转债、丽岛转债分别涨20%、13.9%、11.79%;跌幅方面,芳源转债、华统转债、志特转债分别跌3.36%、2.57%、2%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行4.13BP报1.7186%,7天期下行3.02BP报1.9845%,14天期下行2.47BP报2.1826%,1月期报2.15%。
6、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行3.6BP报1.734%;7天期下行2.4BP报1.948%;14天期下行3.5BP报2.199%;1个月期上行0.2BP报2.143%。
7、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌5.0个基点报1.73%;FDR007跌1.0个基点报1.98%;FDR014持平报2.2%。
8、银行间回购定盘利率表现分化。FR001持平报1.87%;FR007跌10.0个基点报2.35%;FR014涨5.0个基点报2.35%。
9、一级市场方面,国开行20年期金融债“23国开清发20(增发15)”中标利率为2.6181%,全场倍数5.81,边际倍数4.64。进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.0074%、2.2557%、2.4426%,全场倍数分别为5.34、5.15、2.71,边际倍数分别为2.24、1.11、1。国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.2012%、2.3566%,全场倍数分别为4.25、2.81,边际倍数分别为2、13.48。
10、美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨5.6个基点报4.637%,3年期美债收益率涨5.3个基点报4.42%,5年期美债收益率涨3个基点报4.221%,10年期美债收益率涨1.2个基点报4.207%,30年期美债收益率涨0.1个基点报4.352%。
11、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨0.1个基点报3.931%,法国10年期国债收益率涨2个基点报2.806%,德国10年期国债收益率涨0.6个基点报2.296%,意大利10年期国债收益率涨6.5个基点报3.672%,西班牙10年期国债收益率涨2.7个基点报3.154%。
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