1、【债市综述】银行间主要利率债走暖,10年期国开活跃券收益率下行超3.5bp,10年期国债活跃券“24附息国债04”下行0.8bp。国债期货多数收涨,30年期主力合约涨0.18%。银行间市场流动性整体仍充足,主要回购利率变动不大。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.18%,10年期主力合约涨0.02%,5年期及2年期主力合约基本持平。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得活跃地产债指数跌0.54%,万得高收益城投债指数涨0.23%。万科多只债券下跌,“22万科06”跌超8%,“22万科04”跌超5%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.93%,万得可转债等权指数涨1.61%。其中,商络转债、豪美转债、三羊转债分别涨14.11%、10.25%、8.99%;跌幅方面,广电转债、科顺转债、科思转债分别跌8.01%、3%、2.83%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行1.61BP报1.7318%,7天期上行1.71BP报1.8326%,14天期上行10.21BP报1.9591%,1月期下行4.5BP报1.985%。
6、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行0.8BP报1.723%;7天期上行1.1BP报1.816%;14天期上行9.4BP报1.952%;1个月期下行0.5BP报2%,创2023年9月以来新低。
7、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001持平报1.73%;FDR007涨2.0个基点报1.83%;FDR014涨13.0个基点报1.96%。
8、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨2.0个基点报1.84%;FR007涨5.0个基点报1.95%;FR014涨2.0个基点报2.0%。
9、一级市场方面,财政部28天、63天期国债加权中标收益率分别为1.1155%、1.2175%,边际中标收益率分别为1.2918%、1.3705%,全场倍数分别为2.54、2.47,边际倍数分别为1.27、7.78。 农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.6448%、2.3898%,全场倍数分别为2.69、2.94,边际倍数分别为3.02、1.6。
10、美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌5.3个基点报4.943%,3年期美债收益率跌7.8个基点报4.773%,5年期美债收益率跌8.4个基点报4.624%,10年期美债收益率跌7.9个基点报4.594%,30年期美债收益率跌6.1个基点报4.705%。
11、欧债收益率全线收跌,英国10年期国债收益率跌3.7个基点报4.260%,法国10年期国债收益率跌2.8个基点报2.978%,德国10年期国债收益率跌2.1个基点报2.463%,意大利10年期国债收益率跌3.5个基点报3.901%,西班牙10年期国债收益率跌2.7个基点报3.299%。
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