1、【债市综述】银行间市场资金供给整体仍充裕,主要回购加权利率窄幅波动。现券期货全面回调,超长端弱势明显。国债期货全线收跌,30年期主力合约跌1.17%,10年期主力合约跌0.36%。地产债涨跌不一,“22万科02”跌超10%,“23润置03”涨超2%。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌1.17%报107.1元,10年期主力合约跌0.36%报104.48元,5年期主力合约跌0.17%,2年期主力合约跌0.07%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得活跃地产债指数跌0.11%,万得高收益城投债指数跌0.05%。地产债涨跌不一,“22万科02”跌超10%,“22万科06”跌超2%,“21万科02”、“22万科05”跌超1%;“23润置03”涨超2%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.27%,万得可转债等权指数涨0.77%。其中,声迅转债、伟24转债、胜蓝转债分别涨14.24%、12.78%、9.36%;跌幅方面,晶瑞转债、卡倍转02、溢利转债分别跌9.12%、3.5%、2.61%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行0.85BP报1.7852%,7天期上行3.92BP报1.8716%,14天期较前值持平报1.957%,1月期下行4.81BP报1.8094%,创逾一个月新低。
6、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种下行0.4BP报1.784%;7天期上行3.1BP报1.855%;14天期上行0.7BP报1.959%;1个月期下行0.4BP报1.959%,创2023年9月以来新低。
7、银银间回购定盘利率多数持平。FDR001持平报1.8%;FDR007涨2.0个基点报1.85%;FDR014持平报1.95%。
8、银行间回购定盘利率表现分化。FR001跌1.0个基点报1.89%;FR007持平报1.9%;FR014涨1.43个基点报2.0%。
9、一级市场方面,财政部1年期附息国债加权中标利率为1.5883%,边际中标利率为1.63%,全场倍数为3.04,边际倍数为1.19。农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.6433%、2.0686%、2.3468%,全场倍数分别为2.11、3.79、3,边际倍数分别为1.03、1.22、1.23。
10、美债收益率多数收涨,2年期美债收益率跌0.9个基点报4.935%,3年期美债收益率涨1.4个基点报4.79%,5年期美债收益率涨2.9个基点报4.662%,10年期美债收益率涨4个基点报4.646%,30年期美债收益率涨4.4个基点报4.774%。
11、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨9.3个基点报4.332%,法国10年期国债收益率涨9.2个基点报3.089%,德国10年期国债收益率涨8.6个基点报2.586%,意大利10年期国债收益率涨13.8个基点报3.980%,西班牙10年期国债收益率涨10.8个基点报3.379%。
文章转载自:Wind
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