1、【债市综述】周四银行间主要利率债走势分化,中短债收益率小幅反弹,超长债表现较强。10年期国债活跃券围绕2.3%关口震荡;30年期国债收益率下行近1bp,同期限国债期货主力合约涨0.28%。地产债多数下跌,“21旭辉02”跌超6%。资金面整体均衡,市场等待最新金融数据。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.28%,10年期主力合约涨0.02%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约跌0.01%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.38%,万得高收益城投债指数涨0.07%。地产债多数下跌,“21旭辉02”跌超6%,“22万科04”、“16龙湖04”跌超2%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.36%,万得可转债等权指数跌0.42%。其中,27只可转债跌幅超2%,盛路转债、纽泰转债、华统转债、英力转债、晶瑞转债跌幅居前,分别跌9.09%、8.53%、6.19%、4.84%、3.73%。涨幅方面,8只可转债涨幅超2%,卡倍转02、文灿转债、晨丰转债、湖广转债、迪贝转债涨幅居前,分别涨16.85%、5.57%、4.8%、4.76%、4.2%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行4.75BP报1.7323%,7天期上行1.85BP报1.8146%,14天期上行0.91BP报1.8227%,1月期下行2.51BP报1.9191%。
6、Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行4.3BP报1.723%;7天期上行2.1BP报1.817%;14天期上行1.4BP报1.847%;1个月期上行0.2BP报1.9%。
7、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨4.0个基点报1.74%;FDR007涨1.0个基点报1.81%;FDR014持平报1.82%。
8、银行间回购定盘利率多数持平。FR001涨5.0个基点报1.8%;FR007持平报1.83%;FR014持平报1.85%。
9、一级市场方面,国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.9166%、2.1637%,全场倍数分别为3.67、4.33,边际倍数分别为4.77、2.25。 进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.9089%、2.0494%、2.3602%,全场倍数分别为5.15、6.73、6.11,边际倍数分别为23.14、2.17、2.11。国开行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.9453%、2.1800%、2.2962%,全场倍数分别为5.06、3.22、4.25,边际倍数分别为1.9、1.15、13.87。
10、美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌5个基点报4.71%,3年期美债收益率跌5.9个基点报4.445%,5年期美债收益率跌7个基点报4.252%,10年期美债收益率跌7个基点报4.249%,30年期美债收益率跌7.6个基点报4.4%。
11、欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率跌0.3个基点报4.122%,法国10年期国债收益率涨2.6个基点报3.163%,德国10年期国债收益率跌6个基点报2.468%,意大利10年期国债收益率涨1.7个基点报3.934%,西班牙10年期国债收益率涨1个基点报3.321%。
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