1、【债市综述】现券期货整体走强,银行间市场现券收益率普降,截止17时左右1-3年期下行2-3bp,5-10年期下行2bp左右。10年期国债抵达2.28%下方,30年期国债再回2.49%以下。地产债多数下跌,“20金地01”跌超8%,“21万科04”跌超2%。资金面稳中偏松,市场仍在持续关注央行动态。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.32%,10年期主力合约涨0.2%,5年期主力合约涨0.12%,2年期主力合约涨0.07%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.51%,万得高收益城投债指数涨0.06%。地产债多数下跌,“20金地01”跌超8%,“21万科04”跌超2%,“22万科02”、“21万科06”跌超1%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.55%,万得可转债等权指数收盘涨0.92%。近八成转债上涨,其中,89只可转债涨幅超2%,凯中转债、英力转债、胜蓝转债、聚隆转债、明电转02涨幅居前,分别涨20%、20%、20%、7.38%、5.9%。跌幅方面,13只可转债跌幅超2%,广汇转债、东时转债、中装转2、正裕转债、盛路转债跌幅居前,分别跌17.76%、7.26%、7.06%、6.68%、5.03%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行7.69BP报1.6776%,创逾一个月新低,7天期下行1.65BP报1.8039%,14天期下行1.63BP报1.83%,1月期上行1.02BP报1.8891%。
6、Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行7.5BP报1.679%;7天期下行1.6BP报1.804%;14天期下行1.2BP报1.838%;1个月期下行0.1BP报1.886%,创2023年8月以来新低。
7、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌7.0个基点报1.69%;FDR007跌2.0个基点报1.8%;FDR014跌2.0个基点报1.83%。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001跌6.76个基点报1.7524%;FR007持平报1.87%;FR014跌1.0个基点报1.89%。
9、一级市场方面,国开行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.9102%、1.9410%、2.2965%,全场倍数分别为5.86、3.29、3.66,边际倍数分别为1.33、1.51、2.06。 农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.7547%、2.1206%,全场倍数分别为4.34、4.23,边际倍数分别为3.69、1.35。
10、美债收益率收盘涨跌不一,2年期美债收益率跌0.4个基点报4.637%,3年期美债收益率跌0.6个基点报4.416%,5年期美债收益率涨0.2个基点报4.249%,10年期美债收益率涨1.6个基点报4.301%,30年期美债收益率涨2.3个基点报4.491%。
11、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨4.6个基点报4.157%,法国10年期国债收益率涨7.8个基点报3.239%,德国10年期国债收益率涨4个基点报2.576%,意大利10年期国债收益率涨5.4个基点报3.940%,西班牙10年期国债收益率涨5.5个基点报3.353%。
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