1、【债市综述】周二现券期货整体震荡偏暖,截止17时左右,7年期国债活跃券收益率创历史新低,10年期国债及国开变动不大;30年期国债收益率上行0.3bp。国债期货收盘微涨;地产债多数上涨。央行公开市场加大投放资金,在缴税冲击下,DR001加权平均利率涨逾10bp至1.9%关口。市场人士认为,受政策预期影响,债市多空博弈情绪浓厚,近段时间卖出的止盈盘多为基金,银行、保险机构仍对中长债有强烈需求,短期债市震荡加剧下,建议止盈为安,长期来看,利好因素仍占据债市上风。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘集体微涨,30年期主力合约涨0.02%,10年期主力合约涨0.04%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约涨0.01%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数涨0.1%,万得高收益城投债指数涨0.12%。地产债多数上涨,“22万科06”涨近2%,“20万科06”、“20旭辉02”等涨超1%; “22万科02”跌超4%,“21万科02”跌超1%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.13%,万得可转债等权指数跌0.06%。其中,15只可转债跌幅超2%,广汇转债跌停,雪榕转债、伟24转债分别6.21%、6.19%。涨幅方面,21只可转债涨幅超2%,中装转2涨停,今飞转债、东时转债分别涨14.17%、11.58%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行11.57BP报1.9097%,7天期上行6.77BP报1.9011%,14天期上行6.93BP报1.9034%,1月期上行8.05BP报1.906%。
6、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行11.4BP报1.894%;7天期上行7.3BP报1.894%;14天期上行10.8BP报1.948%;1个月期下行0.1BP报1.878%,创2023年8月以来新低。
7、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨12.0个基点报1.91%;FDR007涨8.0个基点报1.9%;FDR014涨9.0个基点报1.92%。
8、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨14.0个基点报1.99%;FR007涨7.0个基点报1.92%;FR014涨6.0个基点报1.95%。
9、一级市场方面,国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为1.9133%、2.2558%,全场倍数分别为3.84、3.2,边际倍数分别为3.38、1.43。 农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.7210%、2.1073%,全场倍数分别为3.55、6.34,边际倍数分别为1.19、4.5。
10、美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌4.2个基点报4.424%,3年期美债收益率跌4.8个基点报4.195%,5年期美债收益率跌6.2个基点报4.078%,10年期美债收益率跌7.4个基点报4.162%,30年期美债收益率跌8.8个基点报4.373%。
11、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌5.2个基点报4.047%,法国10年期国债收益率跌3.2个基点报3.078%,德国10年期国债收益率跌4.6个基点报2.423%,意大利10年期国债收益率跌4.7个基点报3.697%,西班牙10年期国债收益率跌3.9个基点报3.186%。
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