1、【债市综述】上周五,银行间现券收益率续升,短端弱势明显,截止17时左右,2-5年期国债收益率上行3bp左右,备受关注的7年期“24附息国债13"上行近4bp,10年期国债及国开债上行2bp左右。隔夜回购利率上行超10bp,银行间流动性稍紧。
2、上周五,利率衍生品方面,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.21%,10年期主力合约跌0.2%,5年期主力合约跌0.11%,2年期主力合约跌0.04%。
3、上周五,信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数涨0.06%,万得高收益城投债指数持平。地产债多数上涨,“24保利05”涨超3%,“21金地04”涨超1%,“22润置13”、“20万科08”、“20龙湖06”涨近1%。
4、上周五,可转债方面,中证转债指数收盘跌0.07%,万得可转债等权指数跌0.08%。约六成转债下跌,其中,中装转2、正裕转债、新天转债分别跌5.83%、4.28%、3.41%;涨幅方面,岭南转债涨停,东时转债、新星转债分别12.19%、3.92%。
5、上周五,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行10.08BP报1.7932%,7天期上行4.74BP报1.8205%,14天期上行7.96BP报1.8418%,1月期上行3.4BP报1.8064%。
6、上周五,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行9.7BP报1.778%;7天期上行3.2BP报1.795%;14天期上行8.4BP报1.839%;1个月期下行0.2BP报1.803%,创2022年11月以来新低。
7、上周五,银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨10.0个基点报1.8%;FDR007涨3.0个基点报1.8%;FDR014涨7.99个基点报1.8399%。
8、上周五,银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨8.0个基点报1.88%;FR007涨1.0个基点报1.86%;FR014跌2.0个基点报1.88%。
9、上周五,一级市场方面,进出口行1年、2年期金融债中标收益率分别为1.3577%、1.5718%,全场倍数分别为3.61、8.71,边际倍数分别为1.43、1.33。财政部91天、182天、50年期国债加权中标收益率分别为1.2400%、1.3879%、2.3685%,全场倍数分别为2.58、1.89、3.47,边际倍数分别为2.55、1.36、1.03。国开行5年(240208Z5.IB)、5年(240219Z.IB)期金融债中标收益率分别为1.8618%、1.8340%,全场倍数分别为2.53、3.13,边际倍数分别为1.21、1。
10、上周五,美债收益率多数收跌,2年期美债收益率涨1.3个基点报4.061%,3年期美债收益率跌0.3个基点报3.882%,5年期美债收益率跌3个基点报3.805%,10年期美债收益率跌5个基点报3.946%,30年期美债收益率跌6个基点报4.222%。
11、上周五,欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌3.4个基点报3.942%,法国10年期国债收益率跌4.5个基点报2.967%,德国10年期国债收益率跌4.1个基点报2.222%,意大利10年期国债收益率跌5.7个基点报3.638%,西班牙10年期国债收益率跌4.8个基点报3.079%。
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