1、【债市综述】上周五,现券期货偏强震荡,银行间主要利率债收益率一度明显下行,午后降幅收窄甚至转为上行,10年期国开活跃券“24国开10”收益率上行0.25bp,盘中一度下行2.5bp;10年期国债活跃券“24附息国债11”收益率下行0.9bp,盘中一度下行1.9bp。国债期货冲高回落小幅收涨,30年期主力合约涨0.06%,盘中一度涨0.52%。银行间市场资金整体宽松,隔夜回购加权利率续降逾5bp至1.7%下方。
2、上周五,交易所债券市场收盘,“15国债21”涨超5%,“18国债24”涨超2%,“21陕西31”和“22国债08”涨超1%;“23临汾01”跌1%;万科债多数下跌,“22万科04”和“22万科02”跌近1%。此外,万得地产债30指数跌0.13%,万得高收益城投债指数涨0.01%。
3、上周五,中证转债指数收盘跌1.16%,万得可转债等权指数跌1.57%,均创6月24日以来最大跌幅。逾九成转债下跌,其中,177只可转债跌幅超2%,华统转债、中装转2、力诺转债、文灿转债、巨星转债跌幅居前,分别跌8.71%、8.38%、8.13%、7.22%、6.68%。涨幅方面,8只可转债涨幅超2%,精达转债、天源转债、思创转债、亚药转债、正裕转债涨幅居前,分别涨6.12%、4.53%、4.41%、3.95%、3.19%。
4、上周五,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行5.74BP报1.6997%,7天期上行0.51BP报1.8357%,14天期上行0.58BP报1.8922%,1月期上行4.01BP报1.8813%。
5、上周五,Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行5.4BP报1.7%;7天期下行0.3BP报1.811%;14天期下行3.2BP报1.879%;1个月期下行0.2BP报1.809%。
6、上周五,银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌5.0个基点报1.71%;FDR007持平报1.83%;FDR014跌3.0个基点报1.87%。
7、上周五,银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌5.0个基点报1.8%;FR007跌4.0个基点报1.86%;FR014跌3.0个基点报1.9%。
8、上周五,财政部91天期国债“24贴现国债48”加权中标收益率为1.328%,边际中标收益率为1.4169%,全场倍数2.5,边际倍数1.61。进出口行1年、2年期金融债中标收益率分别为1.3958%、1.6041%,全场倍数分别为3.49、7.93,边际倍数分别为19.55、6.67。国开行5年期金融债“24国开08(增7)”中标利率为1.8952%,全场倍数2.04,边际倍数1.73。
9、美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌3.7个基点报4.06%,3年期美债收益率跌3.6个基点报3.863%,5年期美债收益率跌2.3个基点报3.765%,10年期美债收益率跌2.4个基点报3.888%,30年期美债收益率跌2.8个基点报4.142%。
10、欧债收益率收盘涨跌不一,英国10年期国债收益率涨0.3个基点报3.924%,法国10年期国债收益率跌0.5个基点报2.974%,德国10年期国债收益率跌1.4个基点报2.244%,意大利10年期国债收益率涨0.1个基点报3.630%,西班牙10年期国债收益率跌0.1个基点报3.085%。
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