1、【债市综述】银行间现券上演过山车行情,尾盘由弱转强,截止17时30分左右,3年期国债活跃券收益率下行2bp,5年期国债下行1bp,10年期国债下行0.55bp。国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.44%。地产债多数下跌,“20万科08”跌超5%。央行公开市场连续3个交易日净回笼,银行间资金面有所收敛。
2、利率衍生品方面,国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.44%,10年期主力合约跌0.21%,5年期主力合约跌0.19%,2年期主力合约跌0.07%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.16%,万得高收益城投债指数跌0.03%。地产债多数下跌,“20万科08”跌超5%,“22龙湖02”跌近1%;“22万科02”涨超1%,“23蛇口02”涨超0.6%。
4、可转债方面,万得可转债等权指数收盘涨0.35%,中证转债指数跌0.09%。天创转债及东时转债涨停,中装转2、正裕转债分别涨13.54%、8.82%。跌幅方面,伟24转债、立昂转债、苏租转债分别跌16.61%、3.88%、3.19%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行0.24BP报1.732%,7天期上行4.28BP报1.8229%,14天期上行3.37BP报1.9239%,创逾一个月新高,1月期上行0.64BP报1.9064%。
6、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行1.0BP报1.722%;7天期上行4.7BP报1.808%;14天期上行0.6BP报1.925%;1个月期持平报1.812%。
7、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001持平报1.74%;FDR007涨3.0个基点报1.83%;FDR014涨1.0个基点报1.92%。
8、银行间回购定盘利率表现分化。FR001持平报1.85%;FR007涨2.0个基点报1.88%;FR014跌1.0个基点报1.93%。
9、一级市场方面,财政部30年期国债“24特别国债04(续2)”加权中标收益率为2.3641%,全场倍数3.01,边际倍数1.13。农发行1年期、10年期金融债中标收益率分别为1.5595%、2.2328%,全场倍数分别为1.76、2.13,边际倍数分别为2.11、8.66。
10、美债收益率多数收跌,2年期美债收益率跌4.7个基点报3.945%,3年期美债收益率跌4.5个基点报3.748%,5年期美债收益率跌3.1个基点报3.662%,10年期美债收益率跌0.2个基点报3.808%,30年期美债收益率涨2.2个基点报4.083%。
11、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌2.4个基点报3.890%,法国10年期国债收益率跌4个基点报2.900%,德国10年期国债收益率跌2.4个基点报2.187%,意大利10年期国债收益率跌3.4个基点报3.554%,西班牙10年期国债收益率跌3.8个基点报3.000%。
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