1、【债市综述】上周五,银行间现券收益率多数下行,短券偏强势,交投仍然偏冷。截止17时左右,2年期国债收益率下行4bp,5年期国债下行2bp,30年期国债下行0.55bp。央行公开市场转为净投放,但对资金面助力有限,市场聚焦后续MLF续做情况。
2、上周五,利率衍生品方面,国债期货午后反弹,收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.15%,10年期主力合约涨0.09%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.09%。
3、上周五,信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.06%,万得高收益城投债指数持平。地产债多数下跌,“21万科06”、“20万科08”等跌近1%;“21万科04”涨超2%。
4、上周五,可转债方面,中证转债指数收盘涨0.06%,万得可转债等权指数涨0.1%。全市场超五成转债上涨,其中,松原转债及天创转债涨停,蒙娜转债、立昂转债分别涨8.63%、8.45%。跌幅方面,严牌转债、思创转债、洪城转债分别跌16.05%、4.82%、4.75%。
5、上周五,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行3.11BP报1.8144%,7天期上行0.69BP报1.8475%,14天期上行0.88BP报1.9525%,创逾一个月新高,1月期下行6.0BP报1.85%。
6、上周五,Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行3.6BP报1.801%;7天期上行0.4BP报1.825%;14天期上行1.4BP报1.954%;1个月期上行0.4BP报1.819%。
7、上周五,银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨3.0个基点报1.82%;FDR007涨3.0个基点报1.88%;FDR014涨1.0个基点报1.95%。
8、上周五,银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨3.0个基点报1.92%;FR007涨1.0个基点报1.92%;FR014涨1.0个基点报1.96%。
9、上周五,一级市场方面,进出口行1年、2年期金融债中标收益率分别为1.45%、1.5788%,全场倍数分别为2.58、6.02,边际倍数分别为1.7、1.3。财政部91天、182天、10年期国债加权中标收益率分别为1.3867%、1.4292%、2.11%,边际中标收益率分别为1.4734%、1.5033%、2.14%,全场倍数分别为2.43、2.27、2.54,边际倍数分别为16.67、5.92、2.23。国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为1.8599%、2.3135%,全场倍数分别为2.24、2.09,边际倍数分别为1.24、16.67。
10、上周五,美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌9个基点报3.922%,3年期美债收益率跌8.4个基点报3.73%,5年期美债收益率跌7个基点报3.653%,10年期美债收益率跌5.4个基点报3.803%,30年期美债收益率跌3.7个基点报4.093%。
11、上周五,欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌4.9个基点报3.910%,法国10年期国债收益率跌2.5个基点报2.929%,德国10年期国债收益率跌1.8个基点报2.222%,意大利10年期国债收益率跌5个基点报3.564%,西班牙10年期国债收益率跌3.6个基点报3.014%。
文章转载自:Wind
声明:本网站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本网站转载不代表本网站观点态度,也不构成任何投资或建议;部分文章转载时未能与原作者取得联系,若涉及版权问题,敬请联系我们,联系方式: services@huilinbd.com 。本网站拥有对此声明的最终解释权。