1、【债市综述】周二银行间现券整体走强,中短端表现亮眼。截止17时左右,1-2年期国债活跃券收益率下行超4bp,为4年多以来新低,7年期国债活跃券收益率创历史新低。“24续作特别国债01”成交活跃,收益率下行2bp。国债期货集体收涨,30年及10年期主力合约创历史新高。
2、利率衍生品方面,国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.32%,10年期主力合约涨0.21%,均创历史新高;5年期主力合约涨0.15%,2年期主力合约涨0.08%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得地产债30指数跌0.42%,万得高收益城投债指数持平。万科多只债券下跌,“22万科04”跌超2%,“22万科06”、“22万科07”等跌超1%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.48%,万得可转债等权指数跌0.55%。其中,28只可转债跌幅超2%,惠城转债、文灿转债、东时转债、尚荣转债、龙净转债跌幅居前,分别跌16.21%、11.53%、4.93%、4.86%、3.92%。涨幅方面,11只可转债涨幅超2%,新星转债、“N航宇转”、联创转债、瀛通转债、伟隆转债涨幅居前,分别涨6.08%、5.51%、5.0%、3.89%、2.74%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行14.18BP报1.9409%,7天期上行3.62BP报1.8612%,14天期上行2.41BP报1.8539%,1月期上行2.28BP报1.9313%,创逾一个月新高。
6、Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行15.5BP报1.955%;7天期上行0.1BP报1.834%;14天期上行0.5BP报1.826%;1个月期上行0.1BP报1.832%。
7、银银间回购定盘利率多数持平。FDR001涨14.0个基点报1.95%;FDR007持平报1.9%;FDR014持平报1.9%。
8、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨8.0个基点报2.0%;FR007涨2.0个基点报1.95%;FR014涨1.0个基点报1.95%。
9、一级市场方面,国开行2年、10年期金融债中标收益率分别为1.6246%、2.1521%,全场倍数分别为3.46、2.71,边际倍数分别为1.88、1.23。 农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.6947%、2.01%,全场倍数分别为2.68、3.32,边际倍数分别为1.56、5.56。
10、美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌7个基点报3.607%,3年期美债收益率跌7.2个基点报3.466%,5年期美债收益率跌6.1个基点报3.43%,10年期美债收益率跌5.4个基点报3.649%,30年期美债收益率跌3.6个基点报3.968%。
11、欧债收益率集体下跌,英国10年期国债收益率跌3.7个基点报3.817%,法国10年期国债收益率跌3.8个基点报2.842%,德国10年期国债收益率跌3.9个基点报2.127%,意大利10年期国债收益率跌3.9个基点报3.578%,西班牙10年期国债收益率跌4.1个基点报2.949%。
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